18. Stratégie empirique
ADF test + Statistiques descriptives
Modèle à estimer:
p
(lbase _ sa )t = α 0 + ∑ α 1 (lbase _ sa )t −i + δ i lwif _ sat
i =1
Estimation d’un modèle AR(7) -X pour le prix spot de l’électricité.
Heteroskedasticity Test: test ARCH
Tableau XI Estimation d’un modèle AR(7)-X-GARCH(1,1)-X
Dynamique de la volatilité