Informe Diario MAE 27-06-12

1. INFORME DIARIO
Nº 117 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 27 de Junio de 2012
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296

2. INFORME DIARIO
Nº 117 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 27 de Junio de 2012
ÍNDICE PÁGINA
I - RESUMEN DE LA JORNADA 4
- Montos Negociados 4
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4
II - RENTA FIJA 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5
- Montos Negociados y Variaciones 5
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 - 6
- Índice MAE en Dólares 6
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7
- Credit Default Swaps 7
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales 8
- Lebacs en Pesos 9
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11
- Evolución Discount en pesos 11
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12
III - PASES 13
- Gráfico de Montos Negociados en Pases 13
- Stock de Pases 13
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13
2

3. INFORME DIARIO
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ÍNDICE (Cont.) PÁGINA
IV - FOREX - MAE 14
- Montos Negociados 14
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14
- Indicador Forex 14
V - OCT - MAE 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16
VI - INDICADORES FINANCIEROS 17
- Resúmenes de otros Mercados 17
- Tasas de Ref. Int. 17
- US Fed Target 17
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17
- Tipo de cambio Real Bilateral 17
- Gráfico Precios Oro y Petroleo 17
- Rendimiento T. Bond 10Y 18
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18
VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19
- Coeficiente de Monetización - Evolución 19
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19
- Evolución Depósitos del Sector Privado 20
- Evolución Préstamos al Sector Privado 20
- Variación Préstamos y Depósitos 21
- Historico Badlar Bancos Privados 21
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22
3

4. INFORME DIARIO
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 12.069,01 169.508,18
RENTA FIJA 225,71 5.930,63
FOREX 244,87 2.402,49
OCT 484,20 2.425,65
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 13.023,79 180.266,96
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
17000
16000 28,78 %
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Prom. My. 11
Prom. Jn. 11
Prom. Jul. 11
Prom. Ag. 11
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
01-Jun-12
04-Jun-12
05-Jun-12
06-Jun-12
07-Jun-12
08-Jun-12
11-Jun-12
12-Jun-12
13-Jun-12
14-Jun-12
15-Jun-12
18-Jun-12
19-Jun-12
21-Jun-12
22-Jun-12
25-Jun-12
26-Jun-12
27-Jun-12
28-Jun-12
29-Jun-12
P ases Renta Fija Forex OCT
4

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II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
700
13,72 %
600
500
400
300
200
100
0
Prom. My. 11
Prom. Jn. 11
Prom. Jul. 11
Prom. Ag. 11
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
01-Jun-12
04-Jun-12
05-Jun-12
06-Jun-12
07-Jun-12
08-Jun-12
11-Jun-12
12-Jun-12
13-Jun-12
14-Jun-12
15-Jun-12
18-Jun-12
19-Jun-12
21-Jun-12
22-Jun-12
25-Jun-12
26-Jun-12
27-Jun-12
28-Jun-12
29-Jun-12
Diario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s e m it ido s e n $ 163,04 - 0,14% 0,00% 4.872,25 2,18 9,53% 0,00%
B o no s e m it ido s e n U$ S 62,66 - -0,16% 0,00% 929,79 126,04 6,59% 4,80%
Total Bonos 225,71 - 0,06% 0,00% 5.802,05 128,22 9,06% 4,71%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,5157
Participación Mensual
Emitido en $
2,6%
Neg $
0,0%
Emitido en U$ S
Neg $
14,3%
83,0% Emitido en $
Neg U$ S
Emitido en U$ S
Neg U$ S
5

6. INFORME DIARIO
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B - ÍNDICES
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 31M ay 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. %
27-06-12 187,34 0,031% 186,03 0,700% 178,26 5,091%
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
190,0
184,0
178,0
172,0
166,0
160,0
154,0
148,0
142,0
136,0
130,0
124,0
118,0
112,0
106,0
100,0
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
ÍNDICE MAE - U$S -
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 31M ay 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %
27-06-12 77,99 3,093% 76,32 2,188% 96,92 -19,532%
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12
en U$S en $
6

7. INFORME DIARIO
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B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 31M ay 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. %
27-06-12 288,11 0,552% 267,29 7,791% 262,65 9,693%
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
315,0
300,0
285,0
270,0
255,0
240,0
225,0
210,0
195,0
180,0
165,0
150,0
135,0
120,0
105,0
90,0
75,0
60,0
45,0
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses
1700
30-05-12 1406
1600
31-05-12 1485
1500
01-06-12 1584 1400
04-06-12 1503 1300
05-06-12 1370 1200
06-06-12 1246 1100
07-06-12 1288 1000
basic points
08-06-12 1390 900
11-06-12 1459 800
12-06-12 1404 700
600
13-06-12 1287
500
14-06-12 1253
400
15-06-12 1238
300
18-06-12 1268
200
19-06-12 1252 100
21-06-12 1274 0
22-06-12 1325
22-06-11
07-07-11
22-07-11
08-08-11
24-08-11
08-09-11
23-09-11
11-10-11
26-10-11
10-11-11
25-11-11
15-12-11
03-01-12
18-01-12
02-02-12
17-02-12
08-03-12
23-03-12
12-04-12
27-04-12
16-05-12
01-06-12
18-06-12
25-06-12 1347
26-06-12 1346
27-06-12 1296
7

8. INFORME DIARIO
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C - RENDIMIENTOS
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,7 100,00 S/C
AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,4 100,00 104,00 15,12 1,4 1,4
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 3,1 100,00 S/C
AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,8 100,00 127,50 14,98 1,7 1,6
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,5 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 13,0 100,00 119,50 14,60 8,3 7,8
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 13,0 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 3,0 59,20 146,00 10,09 2,8 2,7
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,6 77,60 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,5 100,00 40,50 12,41 13,4 12,6
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,9 31,15 66,75 6,61 0,9 0,9
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,7 35,32 105,70 7,60 1,6 1,6
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,6 100,00 109,00 16,91 5,4 5,3
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,3 62,50 S/C
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 4,2 100,00 99,6523 7,59 4,10 4,0
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 1,2 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,4 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,4 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,4 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,4 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 4,2 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,9 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,9 100,00 S/C
RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,8 12,50 S/C
RG12D 03-Feb-02 03-Ago-12 Libor flat 0,1 12,50 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 3,0 100,00 S/C
** Libor proy.(% n.a.) = 0,74 Tipo de Cam bio = 4,5157 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 12,5625
(1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente.
)
(2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S
(3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S
* Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio " clean" . P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio .
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
26
24
22
20
TIREA - en % Anual
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Duration
- en años -
P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares)
8

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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
18,0
16,0
14,0
12,0
en % n.a.
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600
640
Dias al Vto.
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
13 9,50
27 9,60
34 10,35
48 10,55
56 10,70
63 10,80
69 11,05
76 11,10
83 11,20
160 12,00
(1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha.
)
9

10. INFORME DIARIO
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO ( 1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
MATURITY
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,74 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,82 100,00 S/C
BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,58 100,00 S/C
BG12L 12-Ago-09 15-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,13 100,00 S/C
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,98 100,00 S/C
BL12L 19-Ene-11 18-Jul-12 Badlar bp + 2,5% 0,06 100,00 103,04 10,82 -2,16
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 1,07 100,00 S/C
BN12L 11-May-11 07-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,36 100,00 S/C
BO12L 06-Abr-11 03-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,27 100,00 S/C
BP12L 23-Mar-11 19-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,23 100,00 S/C
BQ12L 27-Abr-11 24-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,33 100,00 S/C
BS12L 09-Mar-11 05-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,19 100,00 S/C
BV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,40 100,00 103,15 11,19 -1,81
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,88 100,00 105,11 11,16 -1,85
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,90 100,00 S/C
B812L 23-Feb-11 22-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,15 100,00 102,00 11,40 -1,62
B912L 16-Mar-11 12-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,21 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 1,27 100,00 S/C
N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,77 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 2,15 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 1,17 100,00 S/C
(1) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresado s en $ . (2) B adlar pro yectada (en % n.a.) = 12,5625
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
C urva de Rendimientos
Serie1 Curva Teórica de Tasa
2 0,0
18,0
16,0
14,0
TIRE - en %
12,0
10,0
A
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0 ,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
P L A Z O R ES I D U A L
- e n años -
10

11. INFORME DIARIO
Nº 117 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 27 de Junio de 2012
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 299,26 0,19% 27,43 No C ot ----- ----
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 109,00 0 ,0 0 % 2,74 No C ot ----- ----
Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 214,29 0,89% 0,42 No C ot ----- ----
Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Rg12d Boden 201 U$S
2 651,17 - 0 ,9 7 % 26,24 No C ot ----- ----
Ro15d Boden 201 U$S
5 501,98 0,02% 111,55 No C ot ----- ----
Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Aa17d Bonar 1 Vto. 201
0 7 450,00 - 0 ,4 4 % 16,08 No C ot ----- ----
Ae14p Bonar 1 Vto. 201
1 2 104,00 NR - 0 ,14 % 0,53 No C ot ----- ----
As13d Bonar Vto. 2014 588,97 0,38% 10,297 No C ot ----- ----
As15p Bonar Vto. 2015 127,50 0,39% 29,23 No C ot ----- ----
Nf18p Bogar Vto. 2018 246,62 0,69% 58,74 No C ot ----- ----
Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
DICP(1) Discount en $ 119,50 ----- 17,69 No C ot ----- ----
PARA* Par en U$S ley Arg. 187,11 NR - 0 ,0 5 % 0,05 No C ot ----- ----
PARP Par en $ 40,50 NR - 1,2 2 % 0,00 No C ot ----- ----
PARY* Par en U$S ley N.Y 216,41 NR 1,03% 0,00 No C ot ----- ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 66,00 4,35% 2,00 No C ot ----- ----
TVPP V.N. PBI $ 11,28 0,90% 14,20 No C ot ----- ----
TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 65,50 2,34% 1,62 No C ot ----- ----
Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100
P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n
NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó .
* P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s)
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
1,46
1,42
1,38
1,34
1,30
1,26
1,22
1,18
1,14
1,10
1,06
04-Abr
11-Abr
16-Abr
19-Abr
24-Abr
27-Abr
03-Feb
08-Feb
13-Feb
16-Feb
23-Feb
29-Feb
05-Jun
08-Jun
13-Jun
18-Jun
22-Jun
27-Jun
01-Dic
06-Dic
13-Dic
16-Dic
21-Dic
27-Dic
30-Dic
05-Ene
10-Ene
13-Ene
18-Ene
23-Ene
26-Ene
31-Ene
05-Mar
08-Mar
13-Mar
16-Mar
21-Mar
26-Mar
29-Mar
04-May
09-May
14-May
17-May
22-May
28-May
31-May
P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r
11

12. INFORME DIARIO
Nº 117 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 27 de Junio de 2012
F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 26 de Junio de 2012
En V$N millones
Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c
+ C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R
Total
Vencimientos 2.460 0 0 0 0 0 2.460
Llamado a licitación 3.100 0 0 0 0 100 3.200
Posturas presentadas 910 0 0 0 0 120 1.030
Adjudicado 910 0 0 0 0 0 910
Neto Colocado
-1.550 0 0 0 0 0 -1.550
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 29% 0% 0% 0% 0% 120% 32%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 88%
Estructura de tasas de interés en Pesos
16% 1.600
14,67%
13,96%
14% 1.400
12,51% 12,70%
12,30%
12,03%
12,93%
12% 1.200
11,54%
10% 1.000
e m n sd $
n illo e e
T A%
8% 800
N
6% 600
4% 400
2% 200
0% -
0 98 147 175 210 224 259 280 287 462 511 679 784
Maturity
M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 26-06-1 (Lebac s $ )
2 N OB $ B P P
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
04/07/12
18/07/12
01/08/12
15/08/12
29/08/12
12/09/12
26/09/12
10/10/12
31/10/12
14/11/12
28/11/12
12/12/12
09/01/13
06/02/13
06/03/13
03/04/13
24/04/13
15/05/13
05/06/13
28/08/13
02/10/13
06/11/13
05/03/14
30/04/14
18/06/14
LEBAC NOBAC
12

13. INFORME DIARIO
Nº 117 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 27 de Junio de 2012
III - PASES
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
20000
18000 32,65 %
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Prom. My. 11
Prom. Jn. 11
Prom. Jul. 11
Prom. Ag. 11
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
01-Jun-12
04-Jun-12
05-Jun-12
06-Jun-12
07-Jun-12
08-Jun-12
11-Jun-12
12-Jun-12
13-Jun-12
14-Jun-12
15-Jun-12
18-Jun-12
19-Jun-12
21-Jun-12
22-Jun-12
25-Jun-12
26-Jun-12
27-Jun-12
28-Jun-12
29-Jun-12
Stock de pases al día 27-06-2012 - Rueda REPO
Monto
Vencimiento
-millones de pesos-
28-Jun-12 13.637,10
29-Jun-12 1.455,00 Total hoy 19.595,30
02-Jul-12 1.341,70
03-Jul-12 1.622,80 Total Ayer 18.067,60
04-Jul-12 1.538,70
Diferencia 1.527,70
Var. % 8,46%
en adelante -
TOTAL 19.595,30
Operaciones de pases - Rueda REPO
T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de
-VN en millones- Oper.
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 8,50% 4,00% 9,90% 9,00% 9,06% 14176,70 154
7 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 2001,00 14
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
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14. INFORME DIARIO
Nº 117 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 27 de Junio de 2012
IV - FOREX - MAE
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
DIARIO T o t a l J unio Total 2012 DIARIO T o t a l J unio Total 2012
244,87 2.402,49 22.338,39 3,00 495,20 3.936,80
Cierre Forex: 4,5180
Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n
(Co municado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,550 500
4,500 -37,20%
4,450
400
4,400
4,350
4,300 300
4,250
4,200 200
4,150
4,100
100
4,050
4,000
3,950 0
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
01-Jun-12
04-Jun-12
05-Jun-12
06-Jun-12
07-Jun-12
08-Jun-12
11-Jun-12
12-Jun-12
13-Jun-12
14-Jun-12
15-Jun-12
18-Jun-12
19-Jun-12
21-Jun-12
22-Jun-12
25-Jun-12
26-Jun-12
27-Jun-12
28-Jun-12
29-Jun-12
11
12
Prom. Jn. 12
Prom. My.
Prom. Jn.
Prom. Jul.
Prom. Ag.
Prom. Sp.
Prom. Oc.
Prom. Nv.
Prom. Dc.
Prom. En.
Prom. Fb.
Prom. Ab.
Prom. My.
Prom. Mr
VOLUM EN CIERRE
Evolución de posturas y precios negociados
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex
4,5165
11:00 4,5150 4,5160
12:00 4,5150 4,5160 4,5160
13:00 4,5150 4,5160 4,5155
14:00 4,5150 4,5160
4,5150
15:00 4,5155 4,5163
4,5145
4,5140
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO
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15. INFORME DIARIO
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Miércoles 27 de Junio de 2012
V - OCT - MAE
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
700
-11,23 %
600
500
400
300
200
100
0
Prom. My. 11
Prom. Jn. 11
Prom. Jul. 11
Prom. Ag. 11
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En. 12
Prom. Fb. 12
Prom. Mar 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
01-Jun-12
04-Jun-12
05-Jun-12
06-Jun-12
07-Jun-12
08-Jun-12
11-Jun-12
12-Jun-12
13-Jun-12
14-Jun-12
15-Jun-12
18-Jun-12
19-Jun-12
21-Jun-12
22-Jun-12
25-Jun-12
26-Jun-12
27-Jun-12
28-Jun-12
29-Jun-12
DÓLAR CER BADLAR
OCT DÓLAR Monto Neg. Precio Tasa implícita Tasa implícita
Vencimiento (Dólares) de Cierre c/ cierre F orex c/ Ref. 3500
29-Jun-12 233.100.000 4,5185 2,02% 11,32%
31-Jul-12 4.600.000 4,5765 13,90% 14,45%
31-Ago-12 56.000.000 4,6262 13,45% 13,74%
28-Sep-12 123.300.000 4,6812 14,18% 14,38%
31-Oct-12 - 4,7511 14,95% 15,10%
30-Nov -12 67.200.000 4,8169 15,48% 15,61%
31-Dic-12 - 4,9143 17,12% 17,23%
31-Ene-13 - 4,9985 17,81% 17,90%
Total 484.200.000
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
20,0%
18,0%
Montos negociados en U$S 16,0%
FEBRERO 2012 1.552.600.000
TASAS IMPLICITAS % n.a.
14,0%
MARZO 2012 2.798.100.000 12,0%
ABRIL 2012 3.099.700.000
MAYO 2012 2.543.900.000
10,0%
JUNIO 2012 AC UM. 2.347.800.000
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Jun-12
Jul-12
Nov-12
Ago-12
Sep-12
Oct-12
Dic-12
Ene-13
VENCIMIENTOS
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
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