Informe Diario MAE 25-06-12

INFORME DIARIO
Nº 115 / 2012

Mercado Abierto Electrónico

Resumen del día Lunes 25 de Junio de 2012

Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600

Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296

INFORME DIARIO
Nº 115 / 2012

ÍNDICE PÁGINA

I - RESUMEN DE LA JORNADA 4

- Montos Negociados 4
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4

II - RENTA FIJA 5

A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5
- Montos Negociados y Variaciones 5
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5

B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 - 6
- Índice MAE en Dólares 6
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7
- Credit Default Swaps 7

C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales 8
- Lebacs en Pesos 9
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10

D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11
- Evolución Discount en pesos 11

E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12

III - PASES 13

- Gráfico de Montos Negociados en Pases 13
- Stock de Pases 13
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13

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Nº 115 / 2012

ÍNDICE (Cont.) PÁGINA

IV - FOREX - MAE 14

- Montos Negociados 14
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14
- Indicador Forex 14

V - OCT - MAE 15

- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16

VI - INDICADORES FINANCIEROS 17

- Resúmenes de otros Mercados 17
- Tasas de Ref. Int. 17
- US Fed Target 17
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17
- Tipo de cambio Real Bilateral 17
- Gráfico Precios Oro y Petroleo 17
- Rendimiento T. Bond 10Y 18
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18

VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19

- Coeficiente de Monetización - Evolución 19
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19
- Evolución Depósitos del Sector Privado 20
- Evolución Préstamos al Sector Privado 20
- Variación Préstamos y Depósitos 21
- Historico Badlar Bancos Privados 21
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22

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Nº 115 / 2012

I - RESUMEN DE LA JORNADA

MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 9.507,61 145.297,31
RENTA FIJA 257,75 5.345,96
FOREX 257,92 2.057,99
OCT 111,10 1.815,85
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 10.134,38 154.517,10

MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)

17000
16000 28,78 %
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Prom. My. 11
Prom. Jn. 11
Prom. Jul. 11
Prom. Ag. 11
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12

Prom. Jn. 12

01-Jun-12
04-Jun-12
05-Jun-12
06-Jun-12
07-Jun-12
08-Jun-12
11-Jun-12
12-Jun-12
13-Jun-12
14-Jun-12
15-Jun-12
18-Jun-12
19-Jun-12
21-Jun-12
22-Jun-12
25-Jun-12
26-Jun-12
27-Jun-12
28-Jun-12
29-Jun-12

P ases Renta Fija Forex OCT

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II - RENTA FIJA

A - INFORMACIÓN GENERAL

MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
700
13,72 %
600

500

400

300

200

100

0
Prom. My. 11
Prom. Jn. 11
Prom. Jul. 11
Prom. Ag. 11
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12

Prom. Jn. 12

01-Jun-12
04-Jun-12
05-Jun-12
06-Jun-12
07-Jun-12
08-Jun-12
11-Jun-12
12-Jun-12
13-Jun-12
14-Jun-12
15-Jun-12
18-Jun-12
19-Jun-12
21-Jun-12
22-Jun-12
25-Jun-12
26-Jun-12
27-Jun-12
28-Jun-12
29-Jun-12
Diario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s e m it ido s e n $ 191,24 - 0,16% 0,00% 4.420,68 2,18 8,52% 0,00%
B o no s e m it ido s e n U$ S 66,25 0,27 -0,31% 0,00% 797,40 125,33 6,64% 4,80%
Total Bonos 257,49 0,27 0,04% 0,00% 5.218,08 127,51 8,23% 4,71%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,5133

Participación Mensual

Emitido en $

2,6%
Neg $

0,0%

Emitido en U$ S
Neg $
14,3%

83,0% Emitido en $
Neg U$ S

Emitido en U$ S
Neg U$ S

5

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B - ÍNDICES

ÍNDICE MAE - Short 45 -

Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 31M ay 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. %
25-06-12 187,22 0,031% 186,03 0,638% 178,26 5,026%

Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
190,0
184,0
178,0
172,0
166,0
160,0
154,0
148,0
142,0
136,0
130,0
124,0
1 8,0
1
1 2,0
1
106,0
100,0
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
ÍNDICE MAE - U$S -

Valor de Hoy Var. % Valo r 31M ay 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %
25-06-12 73,89 -1,005% 76,32 -3,184% 96,92 -23,762%

Índice MAE
28-Abr-00 = 100
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12

en U$S en $

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B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS

Valor de Hoy Var. % Valo r 31M ay 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. %
25-06-12 284,01 0,394% 267,29 6,257% 262,65 8,132%

Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
315,0
300,0
285,0
270,0
255,0
240,0
225,0
210,0
195,0
180,0
165,0
150,0
135,0
120,0
105,0
90,0
75,0
60,0
45,0
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
B - CREDIT DEFAULT SWAPS

CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses
1700
28-05-12 1332
1600
29-05-12 1325
1500
30-05-12 1406 1400
31-05-12 1485 1300
01-06-12 1584 1200
04-06-12 1503 1100
05-06-12 1370 1000
basic points

06-06-12 1246 900
07-06-12 1288 800

08-06-12 1390 700
600
11-06-12 1459
500
12-06-12 1404
400
13-06-12 1287
300
14-06-12 1253
200
15-06-12 1238 100
18-06-12 1268 0
19-06-12 1252
17-06-11
05-07-11
20-07-11
04-08-11
19-08-11
06-09-11
21-09-11
06-10-11
24-10-11
08-11-11
23-11-11
13-12-11
29-12-11
16-01-12
31-01-12
15-02-12
06-03-12
21-03-12
10-04-12
25-04-12
14-05-12
30-05-12
14-06-12

21-06-12 1274
22-06-12 1325
25-06-12 1347 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina
Fuente : B lo o mberg

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C - RENDIMIENTOS
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,7 100,00 S/C
AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,4 100,00 104,10 14,09 1,4 1,4
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 3,1 100,00 S/C
AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,8 100,00 126,75 14,52 1,7 1,6
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,5 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,9 100,00 122,00 14,88 7,9 7,4
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,9 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 3,0 59,20 143,50 10,70 2,8 2,7
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,6 77,60 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,5 100,00 S/C
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 1,0 31,15 66,82 6,36 0,9 0,9
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,7 35,32 105,43 7,68 1,6 1,6
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,6 100,00 108,50 16,96 5,4 5,3
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,3 62,50 117,50 7,13 1,2 1,2

TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 4,2 100,00 S/C
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 1,2 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,2 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,2 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,2 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,2 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 4,3 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 18,0 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 18,0 100,00 S/C
RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,8 12,50 S/C
RG12D 03-Feb-02 03-Ago-12 Libor flat 0,1 12,50 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 3,0 100,00 81,5000 15,58 2,89 2,7
** Libor proy.(% n.a.) = 0,74 Tipo de Cam bio = 4,5133 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 11,8875
(1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente.
)
(2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S
(3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S
* Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio " clean" . P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio .

TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
26
24
22
20
TIREA - en % Anual

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0 2 4 6 8 10
Duration
- en años -
P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares)

8

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C - RENDIMIENTOS (Cont.)

LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas

18,0

16,0

14,0

12,0
en % n.a.

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
41

81

121

161

201

241

281

321

361

401

441

481

521

561

601

641
Dias al Vto.

DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
16 9,40
43 10,20
50 10,35
57 10,65
64 10,80
71 10,95
78 11,00
106 11,35
142 11,50
288 14,35

(1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha.
)

9

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C - RENDIMIENTOS (Cont.)

NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO ( 1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
MATURITY
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,75 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,83 100,00 S/C
BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,58 100,00 S/C
BG12L 12-Ago-09 15-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,14 100,00 S/C
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,98 100,00 S/C
BL12L 19-Ene-11 18-Jul-12 Badlar bp + 2,5% 0,06 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 1,08 100,00 S/C
BN12L 11-May-11 07-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,37 100,00 S/C
BO12L 06-Abr-11 03-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,27 100,00 S/C
BP12L 23-Mar-11 19-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,24 100,00 S/C
BQ12L 27-Abr-11 24-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,33 100,00 S/C
BS12L 09-Mar-11 05-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,20 100,00 S/C
BV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,41 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,89 100,00 105,00 10,50 -1,78
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,91 100,00 S/C
B812L 23-Feb-11 22-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,16 100,00 S/C
B912L 16-Mar-11 12-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,22 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 1,27 100,00 S/C
N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,77 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 2,15 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 1,18 100,00 S/C

(1) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresado s en $ . (2) B adlar pro yectada (en % n.a.) = 1 ,8875
1

Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
C urva de Rendimientos
Serie1 Curva Teórica de Tasa

2 0,0

18,0

16,0

14,0
TIRE - en %

12,0

10,0
A

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
0 ,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
P L A Z O R ES I D U A L

- e n años -

10

INFORME DIARIO
Nº 115 / 2012

D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)

Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 298,50 NR - 0 ,5 4 % 0,45 No C ot ----- ----
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 108,50 - 0 ,4 6 % 8,78 No C ot ----- ----
Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 214,50 NR - 0 ,0 9 % 0,21 No C ot ----- ----

Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Ra13d Boden 201 U$s
3 609,00 NR 3,78% 0,46 No C ot ----- ----
Rg12d Boden 201 U$S
2 659,00 0,02% 138,02 No C ot ----- ----
Ro15d Boden 201 U$S
5 498,00 - 0 ,7 0 % 24,53 81,50 NR ----- 0,07
Rs14p Boden 201 $
4 188,00 PP 0 ,0 0 % 0,10 No C ot ----- ----

Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Aa17d Bonar 1 Vto. 201
0 7 453,00 0,55% 29,44 No C ot ----- ----
Ae14p Bonar 1 Vto. 201
1 2 104,10 - 0 ,2 4 % 57,96 No C ot ----- ----
As13d Bonar Vto. 2014 591,00 - 0 ,7 6 % 61,668 No C ot ----- ----
As15p Bonar Vto. 2015 126,75 0,04% 16,72 No C ot ----- ----
Nf18p Bogar Vto. 2018 242,40 0 ,0 0 % 34,77 No C ot ----- ----

Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g.
DICA* Discount en U$S ley Arg. 391,63 NR - 0 ,7 8 % 0,65 No C ot ----- ----
DICP Discount en $ 122,00 1,67% 11,00 No C ot ----- ----
PARA* Par en U$S ley Arg. 186,24 NR - 0 ,6 8 % 0,01 No C ot ----- ----
PARY* Par en U$S ley N.Y 216,24 NR ----- 0,01 No C ot ----- ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 61,00 - 1,9 9 % 1,39 No C ot ----- ----
TVPP V.N. PBI $ 11,02 NR - 1,3 6 % 0,34 No C ot ----- ----
TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 62,90 - 0 ,16 % 0,67 No C ot ----- ----

Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100
P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n
NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó .
* P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s)

DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
1,46
1,42
1,38
1,34
1,30
1,26
1,22
1,18
1,14
1,10
1,06
04-Abr
11-Abr
16-Abr
19-Abr
24-Abr
27-Abr
03-Feb
08-Feb
13-Feb
16-Feb
23-Feb
29-Feb

05-Jun
08-Jun
13-Jun
18-Jun
22-Jun
01-Dic
06-Dic
13-Dic
16-Dic
21-Dic
27-Dic
30-Dic
05-Ene
10-Ene
13-Ene
18-Ene
23-Ene
26-Ene
31-Ene

05-Mar
08-Mar
13-Mar
16-Mar
21-Mar
26-Mar
29-Mar

04-May
09-May
14-May
17-May
22-May
28-May
31-May

P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r

11

INFORME DIARIO
Nº 115 / 2012

F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 19 de Junio de 2012
En V$N millones
Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c
+ C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R
Total
Vencimientos 796 0 0 0 0 0 796
Llamado a licitación 1.100 0 0 0 0 100 1.200
Posturas presentadas 1.704 0 0 0 0 0 1.704
Adjudicado 1.646 0 0 0 0 0 1.646
Neto Colocado
850 0 0 0 0 0 850
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 155% 0% 0% 0% 0% 0% 142%
Adjudicado / Posturas 97% 0% 0% 0% 0% 0% 97%

Estructura de tasas de interés en Pesos
16% 600
14,50%
13,84%
14%
12,63% 12,82%
12,24%
11,80%
12%
12,44%
11,10% 400
10%

e m n sd $
n illo e e
T A%

8%
N

6%
200

4%

2%

0% -
0 76 111 153 181 216 230 265 286 293 468 517 685 790

Ma turity

M o nt o Lic it ado M o nto Of ert ado M o nto A djudic ado Lic it ac ió n del 19-06-1 (Lebac s $ )
2 N OB $ B P P

Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
27/06/12

11/07/12
25/07/12
08/08/12

22/08/12
05/09/12

19/09/12
03/10/12
24/10/12

07/11/12
21/11/12
05/12/12

19/12/12
23/01/13

13/02/13
13/03/13
10/04/13

08/05/13
22/05/13
24/07/13

25/09/13
30/10/13

20/11/13
23/04/14
07/05/14

20/08/14

LEBAC NOBAC
* s/ colocaciones.

12

INFORME DIARIO
Nº 115 / 2012

III - PASES

VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
20000
18000 32,65 %

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Prom. My. 11
Prom. Jn. 11
Prom. Jul. 11
Prom. Ag. 11
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12

Prom. Jn. 12

01-Jun-12
04-Jun-12
05-Jun-12
06-Jun-12
07-Jun-12
08-Jun-12
11-Jun-12
12-Jun-12
13-Jun-12
14-Jun-12
15-Jun-12
18-Jun-12
19-Jun-12
21-Jun-12
22-Jun-12
25-Jun-12
26-Jun-12
27-Jun-12
28-Jun-12
29-Jun-12
Stock de pases al día 25-06-2012 - Rueda REPO

Monto
Vencimiento
-millones de pesos-
26-Jun-12 12.449,30
28-Jun-12 1.644,20 Total hoy 16.890,20
29-Jun-12 1.455,00
02-Jul-12 1.341,70 Total Ayer 17.107,80

Diferencia -217,60

Var. % -1,27%

en adelante -

TOTAL 16.890,20

Operaciones de pases - Rueda REPO

T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de
-VN en millones- Oper.
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 9,15% 7,00% 9,85% 9,00% 9,12% 10392,10 183
7 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 1747,00 10
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.

13

INFORME DIARIO
Nº 115 / 2012

IV - FOREX - MAE

Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones

DIARIO T o t a l J unio Total 2012 DIARIO T o t a l J unio Total 2012
257,92 2.057,99 21.993,89 2,40 466,70 3.908,30

Cierre Forex: 4,5140
Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n
(Co municado FOREX Nº 7)

Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,550 500
4,500 -37,20%

4,450
400
4,400
4,350
4,300 300

4,250
4,200 200
4,150
4,100
100
4,050
4,000
3,950 0
11

11
11
11
11
11
11
12

12
12
12

01-Jun-12
04-Jun-12
05-Jun-12
06-Jun-12
07-Jun-12
08-Jun-12
11-Jun-12
12-Jun-12
13-Jun-12
14-Jun-12
15-Jun-12
18-Jun-12
19-Jun-12
21-Jun-12
22-Jun-12
25-Jun-12
26-Jun-12
27-Jun-12
28-Jun-12
29-Jun-12
11

12

Prom. Jn. 12
Prom. My.
Prom. Jn.
Prom. Jul.
Prom. Ag.
Prom. Sp.
Prom. Oc.
Prom. Nv.
Prom. Dc.
Prom. En.
Prom. Fb.

Prom. Ab.
Prom. My.
Prom. Mr

VOLUM EN CIERRE

Evolución de posturas y precios negociados
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex
4,5150
11:00 4,5110 #N/A
4,5140
12:00 4,5115 4,5130 4,5130
13:00 4,5110 4,5124 4,5120
14:00 4,5145 4,5129 4,5110
15:00 4,5140 4,5137 4,5100
4,5090
4,5080
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO

14

INFORME DIARIO
Nº 115 / 2012

V - OCT - MAE

VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
700
-11,23 %
600

500

400

300

200

100

0
Prom. My. 11
Prom. Jn. 11
Prom. Jul. 11
Prom. Ag. 11
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En. 12
Prom. Fb. 12
Prom. Mar 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12

Prom. Jn. 12

01-Jun-12
04-Jun-12
05-Jun-12
06-Jun-12
07-Jun-12
08-Jun-12
11-Jun-12
12-Jun-12
13-Jun-12
14-Jun-12
15-Jun-12
18-Jun-12
19-Jun-12
21-Jun-12
22-Jun-12
25-Jun-12
26-Jun-12
27-Jun-12
28-Jun-12
29-Jun-12
DÓLAR CER BADLAR

OCT DÓLAR Monto Neg. Precio Tasa implícita Tasa implícita
Vencimiento (Dólares) de Cierre c/ cierre F orex c/ Ref. 3500
29-Jun-12 14.700.000 4,5200 12,13% 13,55%
31-Jul-12 64.300.000 4,5647 11,39% 11,55%
31-Ago-12 17.000.000 4,6217 13,00% 13,08%
28-Sep-12 11.000.000 4,6781 13,97% 14,03%
31-Oct-12 1.000.000 4,7476 14,76% 14,80%
30-Nov -12 3.100.000 4,8132 15,31% 15,35%
31-Dic-12 - 4,9107 16,97% 17,00%
31-Ene-13 - 5,0082 18,16% 18,19%

Total 111.100.000

FUTUROS DE DIVISA (U$S)
20,0%
18,0%
Montos negociados en U$S 16,0%
FEBRERO 2012 1.552.600.000
TASAS IMPLICITAS % n.a.

14,0%
MARZO 2012 2.798.100.000 12,0%
ABRIL 2012 3.099.700.000
MAYO 2012 2.543.900.000
10,0%

JUNIO 2012 AC UM. 1.738.000.000
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Jun-12

Jul-12

Nov-12
Ago-12

Sep-12

Oct-12

Dic-12

Ene-13

VENCIMIENTOS

Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500

15

INFORME DIARIO
Nº 115 / 2012

V - OCT - MAE

OCT BADLAR PRIVADA

PRECIOS O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) VOLUMEN CA NTIDA D DE OPEN
VTO. NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
A PERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
en contratos (*) en contratos (*)
29-06-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 11,9800 S/Op. 0 0 10454

0 0 31.174

(*) Valor del contrato: $ 100.000,-

Montos negociados en millones de $
JUNIO 2011 2609,9 OCT BADLAR PRIVADA
JULIO 2011 1787,1 Tasas del 25/06/2012
AGOSTO 2011 2315,5
23,0
SEPTIEMBRE 2011 1104,0
OC TUBRE 2011 480,0 22,0
NOVIEMBRE 2011 718,2
21,0
DIC IEMBRE 2011 385,0
ENERO 2012 1656,4 20,0
FEBRERO 2012 3597,0
19,0
MARZO 2012 1934,1
e n % n .a .

ABRIL 2012 535,0 18,0
MAYO 2012 692,0 17,0
JUNIO 2012 AC UM. 350,0
16,0

15,0

14,0

13,0

12,0

11,0
2 9 - Jun- 12 3 1- Jul- 12 3 1- Ag o- 12 2 8 - Sep- 12 3 1- Oct - 12 3 0 - N ov- 12 3 1- D ic- 12 3 1- Ene- 13 2 8 - Feb- 13 2 9 - M ar- 12 3 1- Oct - 13

Tasas de cierre Tasas Spot implícitas

16

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