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INFORME DIARIO
Nº 140 / 2013
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013
- Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013
Nº 140 / 2013
INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
PÁGINA
4
4
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
6
7
II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
13
13
4
14
14
9
13
IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
22
23
20
19
20
21
21
20
22
18
18
16
16
17
ÍNDICE (Cont.)
Nº 140 / 2013
INFORME DIARIO
PÁGINA
15
15
15
Mercado Abierto Electrónico
18
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Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013
15
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INFORME DIARIO
Nº 140 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 6.730,90 6.730,90
RENTA FIJA 368,77 368,77
FOREX 119,50 119,50
OCT 78,50 78,50
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 7.297,68 7.297,68
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mr.13
Prom.Abr.13
Prom.My13
Prom.Jn13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
01-Ago-13
02-Ago-13
05-Ago-13
06-Ago-13
07-Ago-13
08-Ago-13
09-Ago-13
12-Ago-13
13-Ago-13
14-Ago-13
15-Ago-13
16-Ago-13
20-Ago-13
21-Ago-13
22-Ago-13
23-Ago-13
26-Ago-13
27-Ago-13
28-Ago-13
29-Ago-13
30-Ago-13
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-30,99 %
5
Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
II - RENTA FIJA
Nº 140 / 2013
A - INFORMACIÓN GENERAL
71,464%
28,536%
,00%
,00%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 263,54 - -0,54% 0,00% 263,54 - -0,54% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 105,23 - 0,76% 0,00% 105,23 - 0,76% 0,00%
Total Bonos 368,77 - -0,17% 0,00% 368,77 - -0,17% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,5082
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mr.13
Prom.Abr.13
Prom.My13
Prom.Jn13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
01-Ago-13
02-Ago-13
05-Ago-13
06-Ago-13
07-Ago-13
08-Ago-13
09-Ago-13
12-Ago-13
13-Ago-13
14-Ago-13
15-Ago-13
16-Ago-13
20-Ago-13
21-Ago-13
22-Ago-13
23-Ago-13
26-Ago-13
27-Ago-13
28-Ago-13
29-Ago-13
30-Ago-13
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
63,30 %
6
Mercado Abierto Electrónico
Nº 140 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013
B - ÍNDICES
100,00
108,00
116,00
124,00
132,00
140,00
148,00
156,00
164,00
172,00
180,00
188,00
196,00
204,00
212,00
220,00
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
03-11-12
11-02-13
22-05-13
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12
23-08-12
19-02-13
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 31Jul 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
01-08-13 126,41 1,128% 125,00 1,13% 115,44 9,50%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 31Jul 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
01-08-13 213,3011 0,019% 213,2596 0,02% 197,8828 7,79%
Diario Mensual Anual
7
INFORME DIARIO
Nº 140 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
B - ÍNDICES (Cont.)
Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
45
65
85
105
125
145
165
185
205
225
245
265
285
305
325
345
365
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
22-11-12
20-02-13
21-05-13
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
23-07-12
07-08-12
23-08-12
07-09-12
25-09-12
11-10-12
26-10-12
13-11-12
29-11-12
14-12-12
03-01-13
18-01-13
05-02-13
25-02-13
12-03-13
27-03-13
17-04-13
03-05-13
20-05-13
04-06-13
19-06-13
08-07-13
24-07-13
basicpoints
Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : Bloomberg
FECHA VALOR
04-07-13 2944
05-07-13 2910
08-07-13 2922
10-07-13 2987
11-07-13 3178
12-07-13 2999
15-07-13 2943
16-07-13 2746
17-07-13 2653
18-07-13 2450
19-07-13 2126
22-07-13 2265
23-07-13 2088
24-07-13 2155
25-07-13 2354
26-07-13 2403
29-07-13 2406
30-07-13 2449
31-07-13 2448
01-08-13 2401
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 31Jul 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
01-08-13 337,3521 -0,431% 338,8130 -0,431% 319,4957 5,589%
Diario Mensual Anual
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Nº 140 / 2013
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
0 2 4 6 8 10 12 14
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
Pesos Dolares Polinómica (Pesos) Logarítmica (Dolares)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AE14P** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,5 100,00 100,40 21,92 0,5 0,5
AM16P** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,2 100,00 S/C
AS15P** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,0 83,34 107,00 21,42 1,0 0,9
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,4 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,2 100,00 134,50 15,44 7,7 7,1
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,2 100,00 S/C
NF18P @ 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,4 50,80 133,25 14,78 2,1 2,1
NO20P @ 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,9 70,00 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,6 100,00 44,50 13,15 12,7 11,9
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,4 13,60 32,70 12,05 0,4 0,4
PR12 @ 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,2 23,56 S/C
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,5 100,00 146,50 16,47 4,3 4,3
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,7 37,50 S/C
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,3 100,00 S/C
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,1 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 93,7858 9,23 8,78 8,4
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,4 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,1 100,00 54,1342 8,08 13,27 12,8
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,1 100,00 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,0 100,00 S/C
Tipo de Cambio = 5,5082 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 17,6125
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S
* Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio.
@ ex-cupón
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
9
Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 140 / 2013
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
5 11,00
12 13,35
19 13,25
33 13,55
40 13,65
48 13,80
54 14,00
61 14,60
69 14,80
82 15,30
89 15,50
194 16,40
(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.
,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
39
79
119
159
199
239
279
319
359
399
439
479
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
10
Mercado Abierto Electrónico
Nº 140 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
00
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
00 01 01 02 02
TIREA-en%
PLAZO RESIDUAL
- en años -
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
Curva de Rendimientos
Series1 Curva Teórica de Tasa
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 0,73 100,00 S/C
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 0,88 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,17 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,05 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,07 100,00 S/C
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs.,expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 17,6125
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
11
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013
Mercado Abierto Electrónico
Nº 140 / 2013
INFORME DIARIO
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr13 Bono Cons.en M.N.6ºSerie 146,50 -0,17% 3,86 No Cot ----- ----
Pre9 Bono Cons.Prev.en M.N.4ºSerie 2% 240,44 PP ----- 0,20 No Cot ----- ----
Bonos Globales
Especie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d* Vto.2017 en U$S- 8,75 % 664,43 0,05% 0,89 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 783,50 1,23% 253,34 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto.2017 704,40 0,49% 19,00 No Cot ----- ----
Ae14p Bonar Vto.2014 100,40 0,00% 29,30 No Cot ----- ----
As13d Bonar Vto.2013 849,43 -0,47% 82,927 No Cot ----- ----
As15p Bonar Vto.2015 127,62 -0,05% 34,24 No Cot ----- ----
Nf18p Bogar Vto.2018 262,30 -0,60% 27,91 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICP Discount en $ 134,50 NR -0,19% 1,03 No Cot ----- ----
DICY* Discount en U$SleyN.Y 516,59 NR ----- 0,09 No Cot ----- ----
PARA* Par en U$SleyArg. 298,18 0,15% 5,54 No Cot ----- ----
PARP Par en $ 44,50 -3,26% 15,04 No Cot ----- ----
PARY* Par en U$SleyN.Y 286,68 NR 0,86% 0,12 No Cot ----- ----
TVPA V.N.PBIU$SleyArg. 70,75 2,76% 18,72 No Cot ----- ----
TVPP V.N.PBI$ 9,44 1,02% 21,97 No Cot ----- ----
TVPY V.N.PBIU$SleyN.Y. 66,14 1,80% 14,34 No Cot ----- ----
Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
* Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos) Precios de cierre para el plazo de contado 72 hs.
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
12
Nº 140 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
1,240
1,290
1,340
1,390
1,440
1,490
1,540
01-Feb
06-Feb
13-Feb
18-Feb
22-Feb
27-Feb
04-Mar
07-Mar
12-Mar
15-Mar
20-Mar
25-Mar
03-Abr
08-Abr
11-Abr
16-Abr
19-Abr
24-Abr
29-Abr
03-May
08-May
13-May
16-May
21-May
24-May
29-May
03-Jun
06-Jun
11-Jun
14-Jun
19-Jun
26-Jun
01-Jul
04-Jul
10-Jul
15-Jul
18-Jul
23-Jul
26-Jul
31-Jul
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
6,200
6,500
6,800
7,100
7,400
7,700
8,000
8,300
8,600
01-Feb
06-Feb
13-Feb
18-Feb
22-Feb
27-Feb
04-Mar
07-Mar
12-Mar
15-Mar
20-Mar
25-Mar
03-Abr
08-Abr
11-Abr
16-Abr
19-Abr
24-Abr
29-Abr
03-May
08-May
13-May
16-May
21-May
24-May
29-May
03-Jun
06-Jun
11-Jun
14-Jun
19-Jun
26-Jun
01-Jul
04-Jul
10-Jul
15-Jul
18-Jul
23-Jul
26-Jul
31-Jul
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BODEN 15
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
13
Mercado Abierto Electrónico
Nº 140 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013
F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 30 de Julio de 2013
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 3.287 0 0 0 0 0 3.287
Llamado a licitación * 4.000 0 0 0 0 0 4.000
Posturas presentadas 3.119 0 0 0 0 25 3.144
Adjudicado 3.119 0 0 0 0 0 3.119
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 78% 0% 0% 0% 0% 0% 79%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 99%
* solo tramo predeterminado
0 0 -168-168 0 0 0
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.200
07/08/13
21/08/13
04/09/13
18/09/13
02/10/13
16/10/13
30/10/13
13/11/13
27/11/13
11/12/13
26/12/13
22/01/14
05/02/14
05/03/14
19/03/14
23/04/14
07/05/14
28/05/14
18/06/14
02/07/14
30/07/14
13/08/14
27/08/14
17/09/14
01/10/14
17/12/14
21/01/15
04/02/15Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC NOBAC
* s/colocaciones.
15,22%
15,63%
16,10%
16,30%
16,75%
17,92%
18,08%
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
63 84 105 133 148 189 266 322 371 385 420
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 30-07-13 (Lebacs $) NOB$ BPP
14
Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 140 / 2013
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mr.13
Prom.Abr.13
Prom.My13
Prom.Jn13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
01-Ago-13
02-Ago-13
05-Ago-13
06-Ago-13
07-Ago-13
08-Ago-13
09-Ago-13
12-Ago-13
13-Ago-13
14-Ago-13
15-Ago-13
16-Ago-13
20-Ago-13
21-Ago-13
22-Ago-13
23-Ago-13
26-Ago-13
27-Ago-13
28-Ago-13
29-Ago-13
30-Ago-13
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-34,74 %
Stock de pases al día 01-08-2013 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
02-Ago-13 9.411,10
05-Ago-13 67,30 Total hoy 11.350,20
06-Ago-13 500,90
07-Ago-13 1.000,90 Total Ayer 17.888,70
08-Ago-13 263,10
12-Ago-13 101,10 Diferencia -6.538,50
13-Ago-13 2,90
15-Ago-13 2,90 Var. % -36,55%
en adelante -
TOTAL 11.350,20
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 12,00% 9,00% 16,50% 9,00% 9,81% 8569,75 146
7 DIAS 12,25% 9,50% 17,99% 9,50% 11,79% 233,10 14
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
15
INFORME DIARIO
Nº 140 / 2013
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013
Mercado Abierto Electrónico
DIARIO T o tal A go sto Total 2013 DIARIO T o tal A go sto Total 2013
119,50 119,50 23.283,62 0,00 0,00 1.210,61
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
350
4,450
4,550
4,650
4,750
4,850
4,950
5,050
5,150
5,250
5,350
5,450
5,550
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mr.13
Prom.Abr.13
Prom.My13
Prom.Jun13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
01-Ago-13
02-Ago-13
05-Ago-13
06-Ago-13
07-Ago-13
08-Ago-13
09-Ago-13
12-Ago-13
13-Ago-13
14-Ago-13
15-Ago-13
16-Ago-13
20-Ago-13
21-Ago-13
22-Ago-13
23-Ago-13
26-Ago-13
27-Ago-13
28-Ago-13
29-Ago-13
30-Ago-13
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
45,81 %
Cierre Forex: 5,5110
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 5,5065 #N/A
12:00 5,5090 5,5100
13:00 5,5100 5,5098
14:00 5,5085 5,5086
15:00 5,5085 5,5092
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
05,504
05,505
05,506
05,507
05,508
05,509
05,510
05,511
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
16
V - OCT - MAE
Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013
Nº 140 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-Ago-13 63.000.000 5,6160 23,98% 24,63%
30-Sep-13 15.000.000 5,7400 25,28% 25,60%
31-Oct-13 - 5,8353 23,60% 23,82%
29-Nov-13 - 5,9550 24,51% 24,67%
31-Dic-13 - 6,0870 25,10% 25,23%
31-Ene-14 - 6,2149 25,48% 25,59%
28-Feb-14 500.000 6,3208 25,42% 25,52%
Total 78.500.000
0
100
200
300
400
500
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Ma.13
Prom.Abr.13
Prom.Mayo13
Prom.Jun13
Prom.Jul13
Prom.Ago13
01-Ago-13
02-Ago-13
05-Ago-13
06-Ago-13
07-Ago-13
08-Ago-13
09-Ago-13
12-Ago-13
13-Ago-13
14-Ago-13
15-Ago-13
16-Ago-13
20-Ago-13
21-Ago-13
22-Ago-13
23-Ago-13
26-Ago-13
27-Ago-13
28-Ago-13
29-Ago-13
30-Ago-13
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
-40,99 %
Montos negociados en U$S
ABRIL 2013 3.162.700.000
MAYO 2013 3.246.200.000
JUNIO 2013 2.652.800.000
JULIO 2013 2.330.100.000
AGOSTO 2013 ACUM. 78.500.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Ago-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dic-13
Ene-14
Feb-14
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
17
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INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013
V - OCT - MAE
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN
NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
30-08-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,2500 S/Op. 0 0 3000
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 19,1250 S/Op. 0 0 240
0 0 3.240
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.
P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $
AGOSTO 2012 3432,5
SEPTIEMBRE 2012 470,0
OCTUBRE 2012 2790,0
NOVIEMBRE 2012 730,0
DICIEMBRE 2012 2330,0
ENERO 2013 1570,0
FEBRERO 2013 1020,0
MARZO 2013 1180,0
ABRIL 2013 549,9
MAYO 2013 110,0
JUNIO 2013 80,0
JULIIO 2013 150,0
AGOSTO ACUM. 2013 0,0
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
30-Ago-13 31-Oct-13
en%n.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
OCT BADLAR PRIVADA
Tasas del 01/08/2013
18
Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013
Nº 140 / 2013
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Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 31-07-13 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.310,77 1.323,22 -0,94 % 1323,22 -0,94 % MERVAL 3.431,79 2,20%
PETROLEO 107,69 104,83 2,73 % 104,83 2,73 % BVPA 49.140,78 1,88%
CRB SPOT 285,08 283,94 0,40 % 283,94 0,40 % DJI 15.628,02 0,83%
BT2Y 0,32 0,31 1,00 bp 0,31 1,00 bp DAX 8.410,73 1,63%
BT5Y 1,49 1,38 11,00 bp 1,38 11,00 bp FTSE 6.681,98 0,92%
BT10Y 2,71 2,58 13,00 bp 2,58 13,00 bp IBEX35 8.540,20 1,27%
BT30Y 3,75 3,64 11,00 bp 3,64 11,00 bp
LIBOR 180 0,40 0,40 0,05 bp 0,40 0,05 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,50 0,75
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 8,50 8,00
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 01-08-13 1,3209 2,3042
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
01-08-13 0,25 -75 bp 31-May-13 5,2837 2,1071
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,150
1,200
1,250
1,300
1,350
1,400
17-06-13
19-06-13
25-06-13
27-06-13
01-07-13
03-07-13
05-07-13
10-07-13
12-07-13
16-07-13
18-07-13
22-07-13
24-07-13
26-07-13
30-07-13
01-08-13
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
1,950
2,000
2,050
2,100
2,150
2,200
2,250
2,300
17-06-13
19-06-13
25-06-13
27-06-13
01-07-13
03-07-13
05-07-13
10-07-13
12-07-13
16-07-13
18-07-13
22-07-13
24-07-13
26-07-13
30-07-13
01-08-13
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
2-Ene-06
2-Abr-06
1-Jul-06
29-Sep-06
28-Dic-06
28-Mar-07
26-Jun-07
24-Sep-07
23-Dic-07
22-Mar-08
20-Jun-08
18-Sep-08
17-Dic-08
17-Mar-09
15-Jun-09
13-Sep-09
12-Dic-09
12-Mar-10
10-Jun-10
8-Sep-10
7-Dic-10
7-Mar-11
5-Jun-11
3-Sep-11
2-Dic-11
1-Mar-12
30-May-12
28-Ago-12
26-Nov-12
24-Feb-13
25-May-13
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1310,77 PETROLEO 107,69
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
Dic-01
Abr-02
Ago-02
Dic-02
Abr-03
Ago-03
Dic-03
Abr-04
Ago-04
Dic-04
Abr-05
Ago-05
Dic-05
Abr-06
Ago-06
Dic-06
Abr-07
Ago-07
Dic-07
Abr-08
Ago-08
Dic-08
Abr-09
Ago-09
Dic-09
Abr-10
Ago-10
Dic-10
Abr-11
Ago-11
Dic-11
Abr-12
Ago-12
Dic-12
Abr-13
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TED Spread (*)
19
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
Nº 140 / 2013
INFORME DIARIO
FECHA RENDIMIENTO
04-07-13 2,50
05-07-13 2,74
08-07-13 2,64
10-07-13 2,62
11-07-13 2,57
12-07-13 2,58
15-07-13 2,54
16-07-13 2,53
17-07-13 2,49
18-07-13 2,53
19-07-13 2,48
22-07-13 2,48
23-07-13 2,50
24-07-13 2,58
25-07-13 2,57
26-07-13 2,56
29-07-13 2,60
30-07-13 2,61
31-07-13 2,58
01-08-13 2,71
T. Bond 10Y (*)
1,650
1,850
2,050
2,250
2,450
2,650
2,850
04-07-13
05-07-13
08-07-13
10-07-13
11-07-13
12-07-13
15-07-13
16-07-13
17-07-13
18-07-13
19-07-13
22-07-13
23-07-13
24-07-13
25-07-13
26-07-13
29-07-13
30-07-13
31-07-13
01-08-13
Rendimiento T. BOND 10Y
(*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs.
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
02/01/07
20/02/07
12/04/07
04/06/07
23/07/07
11/09/07
30/10/07
18/12/07
08/02/08
01/04/08
21/05/08
11/07/08
01/09/08
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02/02/09
23/03/09
18/05/09
08/07/09
31/08/09
20/10/09
10/12/09
01/02/10
22/03/10
13/05/10
06/07/10
26/08/10
15/10/10
07/12/10
28/01/11
22/03/11
16/05/11
06/07/11
25/08/11
14/10/11
05/12/11
27/01/12
21/03/12
16/05/12
06/07/12
28/08/12
18/10/12
10/12/12
01/02/13
27/03/13
22/05/13
15/07/13
enpuntosbásicos
TED SPREAD
(u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2013
TED Spread
20
Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013
Nº 140 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.
M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI
Precios Corrientes
Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21%
Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35%
Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%
Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%
Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%
Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%
Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%
Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%
Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%
Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80%
Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39%
Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11%
Mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.279.489 15,44% 20,27% 33,26% 35,16%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios
Período
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
325.000
350.000
375.000
400.000
425.000
450.000
475.000
Ene-05
Abr-05
Jul-05
Oct-05
Ene-06
Abr-06
Jul-06
Oct-06
Ene-07
Abr-07
Jul-07
Oct-07
Ene-08
Abr-08
Jul-08
Oct-08
Ene-09
Abr-09
Jul-09
Oct-09
Ene-10
Abr-10
Jul-10
Oct-10
Ene-11
Abr-11
Jul-11
Oct-11
Ene-12
Abr-12
Jul-12
Oct-12
Ene-13
Abr-13
millonesdepesos
M1 y M2 (en pesos)
Evolución
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
21
Nº 140 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
240.000
260.000
280.000
300.000
320.000
340.000
360.000
380.000
400.000
Ene-06
Feb-06
Mar-06
Abr-06
May-06
Jun-06
Jul-06
Ago-06
Sep-06
Oct-06
Nov-06
Dic-06
Ene-07
Feb-07
Mar-07
Abr-07
May-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Abr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Ago-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dic-08
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
Ene-11
Feb-11
Mar-11
Abr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Ago-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dic-11
Ene-12
Feb-12
Mar-12
Abr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Ago-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dic-12
Ene-13
Feb-13
Mar-13
Abr-13
May-13
Jun-13
enmillonesdepesos(prom.mensual)
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.)
Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
240.000
260.000
280.000
300.000
320.000
340.000
360.000
380.000
400.000
Ene-06
Abr-06
Jul-06
Oct-06
Ene-07
Abr-07
Jul-07
Oct-07
Ene-08
Abr-08
Jul-08
Oct-08
Ene-09
Abr-09
Jul-09
Oct-09
Ene-10
Abr-10
Jul-10
Oct-10
Ene-11
Abr-11
Jul-11
Oct-11
Ene-12
Abr-12
Jul-12
Oct-12
Ene-13
Abr-13
Enmillonesdepesos(prom.mensual)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
22
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 140 / 2013
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
May-13 3,11% 2,54%
Dic-12 12,89% 13,95%
Jun-12 35,60% 40,89%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Jun-13
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2013
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
Media 15,6388
Mediana 15,2813
Moda 15,1875
Desviación estándar 0,9119
Rango 3,8125
Mínimo 13,9375
Máximo 17,7500
Coef. de Var. 5,83%
Cantidad de observaciones 136
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2013
Variación diaria (promedio) 0,0016
Desvío estándar 0,0206
Volatilidad anualizada 32,63%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
23
Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 140 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 19/07/2013
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 321.841 327.229 311.680 -5.388 -1,65% 10.161 3,26%
Circ. Monetaria 248.578 252.932 239.821 -4.354 -1,72% 8.757 3,65%
en el público 226.566 228.555 214.674 -1.989 -0,87% 11.892 5,54%
en Ent. Fin. 22.012 24.377 25.147 -2.365 -9,70% -3.135 -12,47%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 73.263 74.297 71.859 -1.034 -1,39% 1.404 1,95%
Pases Pasivos 10.520 6.192 12.191 4.328 69,90% -1.671 -13,71%
Depósitos en Pesos 596.652 590.253 587.745 6.399 1,08% 8.907 1,52%
Del Sector Privado (*) 429.468 431.841 415.617 -2.373 -0,55% 13.851 3,33%
A la vista 217.245 222.412 209.633 -5.167 -2,32% 7.612 3,63%
A plazo 197.628 194.200 191.443 3.428 1,77% 6.185 3,23%
Del Sector Público (*) 167.184 158.412 172.128 8.772 5,54% -4.944 -2,87%
A la vista 63.568 62.196 69.298 1.372 2,21% -5.730 -8,27%
A plazo 95.945 87.127 94.990 8.818 10,12% 955 1,01%
Depósitos en u$s 8.288 8.307 8.285 -19 -0,23% 3 0,04%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.281 8.168 7.949 113 1,38% 332 4,18%
Efectivo en E.F. en U$S 535 545 522 -10 -1,83% 13 2,49%
Préstamos al Sector Privado
En $ 397.881 396.052 387.272 1.829 0,46% 10.609 2,74%
En U$S 4.635 4.729 4.939 -94 -1,99% -304 -6,16%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
90.000
110.000
130.000
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
270.000
290.000
310.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2012
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2013
Marzo
Mayo
millonesdepesos
BASE MONETARIA
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Informe Diario MAE 01-08-13

  • 1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243 Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296 INFORME DIARIO Nº 140 / 2013 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013
  • 2. - Montos Negociados - Gráfico de Volumen Negociado Histórico A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija - Montos Negociados y Variaciones - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - - Índice MAE en Dólares - Índice de Bonos Soberanos en Pesos - Credit Default Swaps C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales - Lebacs en Pesos - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados - Evolución Discount y BODEN 15 en pesos E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs III - PASES - Gráfico de Montos Negociados en Pases - Stock de Pases - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 2 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013 Nº 140 / 2013 INFORME DIARIO ÍNDICE 14 14 PÁGINA 4 4 11 I - RESUMEN DE LA JORNADA 12 10 8 6 6 7 II - RENTA FIJA 5 5 7 5 5 13 13 4 14 14 9 13
  • 3. IV - FOREX - MAE - Montos Negociados - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre - Indicador Forex V - OCT - MAE - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada VI - INDICADORES FINANCIEROS - Resúmenes de otros Mercados - Tasas de Ref. Int. - US Fed Target - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar - Tipo de cambio Real Bilateral - Gráfico Precios Oro y Petroleo - Rendimiento T. Bond 10Y - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) VII - INFORMACIÓN MONETARIA - Coeficiente de Monetización - Evolución - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 - Evolución Depósitos del Sector Privado - Evolución Préstamos al Sector Privado - Variación Préstamos y Depósitos - Historico Badlar Bancos Privados - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 3 22 23 20 19 20 21 21 20 22 18 18 16 16 17 ÍNDICE (Cont.) Nº 140 / 2013 INFORME DIARIO PÁGINA 15 15 15 Mercado Abierto Electrónico 18 18 Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013 15 18 18 18 19
  • 4. 4 INFORME DIARIO Nº 140 / 2013 Mercado Abierto Electrónico I - RESUMEN DE LA JORNADA Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013 TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 6.730,90 6.730,90 RENTA FIJA 368,77 368,77 FOREX 119,50 119,50 OCT 78,50 78,50 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 7.297,68 7.297,68 MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 Prom.Jl.12 Prom.Ag.12 Prom.Sp.12 Prom.Oct.12 Prom.Nv.12 Prom.Dic.12 Prom.En.13 Prom.Feb.13 Prom.Mr.13 Prom.Abr.13 Prom.My13 Prom.Jn13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 01-Ago-13 02-Ago-13 05-Ago-13 06-Ago-13 07-Ago-13 08-Ago-13 09-Ago-13 12-Ago-13 13-Ago-13 14-Ago-13 15-Ago-13 16-Ago-13 20-Ago-13 21-Ago-13 22-Ago-13 23-Ago-13 26-Ago-13 27-Ago-13 28-Ago-13 29-Ago-13 30-Ago-13 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) Pases Renta Fija Forex OCT -30,99 %
  • 5. 5 Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO II - RENTA FIJA Nº 140 / 2013 A - INFORMACIÓN GENERAL 71,464% 28,536% ,00% ,00% Participación Mensual Emitido en $ Neg $ Emitido en U$S Neg $ Emitido en $ Neg U$S Emitido en U$S Neg U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s emitido s en $ 263,54 - -0,54% 0,00% 263,54 - -0,54% 0,00% B o no s emitido s en U$ S 105,23 - 0,76% 0,00% 105,23 - 0,76% 0,00% Total Bonos 368,77 - -0,17% 0,00% 368,77 - -0,17% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,5082 Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS Diario MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Prom.Jl.12 Prom.Ag.12 Prom.Sp.12 Prom.Oct.12 Prom.Nv.12 Prom.Dic.12 Prom.En.13 Prom.Feb.13 Prom.Mr.13 Prom.Abr.13 Prom.My13 Prom.Jn13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 01-Ago-13 02-Ago-13 05-Ago-13 06-Ago-13 07-Ago-13 08-Ago-13 09-Ago-13 12-Ago-13 13-Ago-13 14-Ago-13 15-Ago-13 16-Ago-13 20-Ago-13 21-Ago-13 22-Ago-13 23-Ago-13 26-Ago-13 27-Ago-13 28-Ago-13 29-Ago-13 30-Ago-13 MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 63,30 %
  • 6. 6 Mercado Abierto Electrónico Nº 140 / 2013 INFORME DIARIO Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013 B - ÍNDICES 100,00 108,00 116,00 124,00 132,00 140,00 148,00 156,00 164,00 172,00 180,00 188,00 196,00 204,00 212,00 220,00 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 03-11-12 11-02-13 22-05-13 Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 28-04-00 25-10-00 23-04-01 20-10-01 18-04-02 15-10-02 13-04-03 10-10-03 07-04-04 04-10-04 02-04-05 29-09-05 28-03-06 24-09-06 23-03-07 19-09-07 17-03-08 13-09-08 12-03-09 08-09-09 07-03-10 03-09-10 02-03-11 29-08-11 25-02-12 23-08-12 19-02-13 Índice MAE 28-Abr-00 = 100 en U$S en $ ÍNDICE MAE - U$S - Valor de Hoy Var. % Valor 31Jul 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. % 01-08-13 126,41 1,128% 125,00 1,13% 115,44 9,50% Diario Mensual Anual ÍNDICE MAE - Short 45 - Valor de Hoy Var. % Valor 31Jul 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. % 01-08-13 213,3011 0,019% 213,2596 0,02% 197,8828 7,79% Diario Mensual Anual
  • 7. 7 INFORME DIARIO Nº 140 / 2013 Mercado Abierto Electrónico B - ÍNDICES (Cont.) Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013 B - CREDIT DEFAULT SWAPS 45 65 85 105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325 345 365 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 24-08-12 22-11-12 20-02-13 21-05-13 Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 23-07-12 07-08-12 23-08-12 07-09-12 25-09-12 11-10-12 26-10-12 13-11-12 29-11-12 14-12-12 03-01-13 18-01-13 05-02-13 25-02-13 12-03-13 27-03-13 17-04-13 03-05-13 20-05-13 04-06-13 19-06-13 08-07-13 24-07-13 basicpoints Credit Default Swaps Evolución últimos 12 meses (*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina Fuente : Bloomberg FECHA VALOR 04-07-13 2944 05-07-13 2910 08-07-13 2922 10-07-13 2987 11-07-13 3178 12-07-13 2999 15-07-13 2943 16-07-13 2746 17-07-13 2653 18-07-13 2450 19-07-13 2126 22-07-13 2265 23-07-13 2088 24-07-13 2155 25-07-13 2354 26-07-13 2403 29-07-13 2406 30-07-13 2449 31-07-13 2448 01-08-13 2401 CREDIT DEFAULT SWAPS (*) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Valor de Hoy Var. % Valor 31Jul 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. % 01-08-13 337,3521 -0,431% 338,8130 -0,431% 319,4957 5,589% Diario Mensual Anual
  • 8. 8 Nº 140 / 2013 C - RENDIMIENTOS INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 0 2 4 6 8 10 12 14 TIREA-en%Anual Duration - en años - TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos Pesos Dolares Polinómica (Pesos) Logarítmica (Dolares) CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AE14P** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,5 100,00 100,40 21,92 0,5 0,5 AM16P** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,2 100,00 S/C AS15P** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,0 83,34 107,00 21,42 1,0 0,9 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,4 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,2 100,00 134,50 15,44 7,7 7,1 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,2 100,00 S/C NF18P @ 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,4 50,80 133,25 14,78 2,1 2,1 NO20P @ 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,9 70,00 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,6 100,00 44,50 13,15 12,7 11,9 PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,4 13,60 32,70 12,05 0,4 0,4 PR12 @ 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,2 23,56 S/C PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,5 100,00 146,50 16,47 4,3 4,3 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,7 37,50 S/C CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,3 100,00 S/C AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,1 100,00 S/C DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 93,7858 9,23 8,78 8,4 DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,4 100,00 S/C PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,1 100,00 54,1342 8,08 13,27 12,8 PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,1 100,00 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,0 100,00 S/C Tipo de Cambio = 5,5082 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 17,6125 (1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente. (2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S (3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S * Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio. @ ex-cupón MATURITY DURATION TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES DURATION D.M.MATURITY D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS MATURITY DURATION D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
  • 9. 9 Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013 C - RENDIMIENTOS (Cont.) Mercado Abierto Electrónico Nº 140 / 2013 INFORME DIARIO DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 5 11,00 12 13,35 19 13,25 33 13,55 40 13,65 48 13,80 54 14,00 61 14,60 69 14,80 82 15,30 89 15,50 194 16,40 (1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha. ,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 39 79 119 159 199 239 279 319 359 399 439 479 en%n.a. Dias al Vto. LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos
  • 10. 10 Mercado Abierto Electrónico Nº 140 / 2013 INFORME DIARIO Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013 C - RENDIMIENTOS (Cont.) 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 00 01 01 02 02 TIREA-en% PLAZO RESIDUAL - en años - Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos Series1 Curva Teórica de Tasa CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a. BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 0,73 100,00 S/C BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 0,88 100,00 S/C N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,17 100,00 S/C N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,05 100,00 S/C N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,07 100,00 S/C (1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs.,expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 17,6125 NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR MATURITY
  • 11. 11 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013 Mercado Abierto Electrónico Nº 140 / 2013 INFORME DIARIO Bocones Especie Pesos Var % Dolares Var % Pr13 Bono Cons.en M.N.6ºSerie 146,50 -0,17% 3,86 No Cot ----- ---- Pre9 Bono Cons.Prev.en M.N.4ºSerie 2% 240,44 PP ----- 0,20 No Cot ----- ---- Bonos Globales Especie P eso s Var % D o lares Var % Gj17d* Vto.2017 en U$S- 8,75 % 664,43 0,05% 0,89 No Cot ----- ---- Boden Especie Pesos Var % Dolares Var % Ro15d Boden 2015 U$S 783,50 1,23% 253,34 No Cot ----- ---- Otros Especie Pesos Var % Dolares Var % Aa17d Bonar Vto.2017 704,40 0,49% 19,00 No Cot ----- ---- Ae14p Bonar Vto.2014 100,40 0,00% 29,30 No Cot ----- ---- As13d Bonar Vto.2013 849,43 -0,47% 82,927 No Cot ----- ---- As15p Bonar Vto.2015 127,62 -0,05% 34,24 No Cot ----- ---- Nf18p Bogar Vto.2018 262,30 -0,60% 27,91 No Cot ----- ---- Bonos Canje Especie Pesos Var % Dolares Var % DICP Discount en $ 134,50 NR -0,19% 1,03 No Cot ----- ---- DICY* Discount en U$SleyN.Y 516,59 NR ----- 0,09 No Cot ----- ---- PARA* Par en U$SleyArg. 298,18 0,15% 5,54 No Cot ----- ---- PARP Par en $ 44,50 -3,26% 15,04 No Cot ----- ---- PARY* Par en U$SleyN.Y 286,68 NR 0,86% 0,12 No Cot ----- ---- TVPA V.N.PBIU$SleyArg. 70,75 2,76% 18,72 No Cot ----- ---- TVPP V.N.PBI$ 9,44 1,02% 21,97 No Cot ----- ---- TVPY V.N.PBIU$SleyN.Y. 66,14 1,80% 14,34 No Cot ----- ---- Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100 PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó. * Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos) Precios de cierre para el plazo de contado 72 hs. M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S
  • 12. 12 Nº 140 / 2013 INFORME DIARIO Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.) Mercado Abierto Electrónico 1,240 1,290 1,340 1,390 1,440 1,490 1,540 01-Feb 06-Feb 13-Feb 18-Feb 22-Feb 27-Feb 04-Mar 07-Mar 12-Mar 15-Mar 20-Mar 25-Mar 03-Abr 08-Abr 11-Abr 16-Abr 19-Abr 24-Abr 29-Abr 03-May 08-May 13-May 16-May 21-May 24-May 29-May 03-Jun 06-Jun 11-Jun 14-Jun 19-Jun 26-Jun 01-Jul 04-Jul 10-Jul 15-Jul 18-Jul 23-Jul 26-Jul 31-Jul Seriesdeprecios-entantoporuno- DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior 6,200 6,500 6,800 7,100 7,400 7,700 8,000 8,300 8,600 01-Feb 06-Feb 13-Feb 18-Feb 22-Feb 27-Feb 04-Mar 07-Mar 12-Mar 15-Mar 20-Mar 25-Mar 03-Abr 08-Abr 11-Abr 16-Abr 19-Abr 24-Abr 29-Abr 03-May 08-May 13-May 16-May 21-May 24-May 29-May 03-Jun 06-Jun 11-Jun 14-Jun 19-Jun 26-Jun 01-Jul 04-Jul 10-Jul 15-Jul 18-Jul 23-Jul 26-Jul 31-Jul Seriesdeprecios-entantoporuno- BODEN 15 Evolución últimos 6 meses * Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
  • 13. 13 Mercado Abierto Electrónico Nº 140 / 2013 INFORME DIARIO Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013 F - LICITACIÓN Licitación del día Martes 30 de Julio de 2013 En V$N millones Lebac Lebac + C ER Lebac USD * N o bac tasa fija N o bac + C ER N o bac + B A D LA R Total Vencimientos 3.287 0 0 0 0 0 3.287 Llamado a licitación * 4.000 0 0 0 0 0 4.000 Posturas presentadas 3.119 0 0 0 0 25 3.144 Adjudicado 3.119 0 0 0 0 0 3.119 Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 78% 0% 0% 0% 0% 0% 79% Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 99% * solo tramo predeterminado 0 0 -168-168 0 0 0 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 07/08/13 21/08/13 04/09/13 18/09/13 02/10/13 16/10/13 30/10/13 13/11/13 27/11/13 11/12/13 26/12/13 22/01/14 05/02/14 05/03/14 19/03/14 23/04/14 07/05/14 28/05/14 18/06/14 02/07/14 30/07/14 13/08/14 27/08/14 17/09/14 01/10/14 17/12/14 21/01/15 04/02/15Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N LEBAC NOBAC * s/colocaciones. 15,22% 15,63% 16,10% 16,30% 16,75% 17,92% 18,08% - 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 63 84 105 133 148 189 266 322 371 385 420 enmillonesde$ TNA% Maturity Estructura de tasas de interés en Pesos Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 30-07-13 (Lebacs $) NOB$ BPP
  • 14. 14 Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013 III - PASES Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO Nº 140 / 2013 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 Prom.Jl.12 Prom.Ag.12 Prom.Sp.12 Prom.Oct.12 Prom.Nv.12 Prom.Dic.12 Prom.En.13 Prom.Feb.13 Prom.Mr.13 Prom.Abr.13 Prom.My13 Prom.Jn13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 01-Ago-13 02-Ago-13 05-Ago-13 06-Ago-13 07-Ago-13 08-Ago-13 09-Ago-13 12-Ago-13 13-Ago-13 14-Ago-13 15-Ago-13 16-Ago-13 20-Ago-13 21-Ago-13 22-Ago-13 23-Ago-13 26-Ago-13 27-Ago-13 28-Ago-13 29-Ago-13 30-Ago-13 VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) -34,74 % Stock de pases al día 01-08-2013 - Rueda REPO Vencimiento Monto -millones de pesos- 02-Ago-13 9.411,10 05-Ago-13 67,30 Total hoy 11.350,20 06-Ago-13 500,90 07-Ago-13 1.000,90 Total Ayer 17.888,70 08-Ago-13 263,10 12-Ago-13 101,10 Diferencia -6.538,50 13-Ago-13 2,90 15-Ago-13 2,90 Var. % -36,55% en adelante - TOTAL 11.350,20 Operaciones de pases - Rueda REPO Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 12,00% 9,00% 16,50% 9,00% 9,81% 8569,75 146 7 DIAS 12,25% 9,50% 17,99% 9,50% 11,79% 233,10 14 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. VOLUMEN NEGOCIADO (1) -VN en millones- Cantidad de Oper. T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
  • 15. 15 INFORME DIARIO Nº 140 / 2013 IV - FOREX - MAE Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013 Mercado Abierto Electrónico DIARIO T o tal A go sto Total 2013 DIARIO T o tal A go sto Total 2013 119,50 119,50 23.283,62 0,00 0,00 1.210,61 Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones 0 50 100 150 200 250 300 350 4,450 4,550 4,650 4,750 4,850 4,950 5,050 5,150 5,250 5,350 5,450 5,550 Prom.Jl.12 Prom.Ag.12 Prom.Sp.12 Prom.Oct.12 Prom.Nv.12 Prom.Dic.12 Prom.En.13 Prom.Feb.13 Prom.Mr.13 Prom.Abr.13 Prom.My13 Prom.Jun13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 01-Ago-13 02-Ago-13 05-Ago-13 06-Ago-13 07-Ago-13 08-Ago-13 09-Ago-13 12-Ago-13 13-Ago-13 14-Ago-13 15-Ago-13 16-Ago-13 20-Ago-13 21-Ago-13 22-Ago-13 23-Ago-13 26-Ago-13 27-Ago-13 28-Ago-13 29-Ago-13 30-Ago-13 Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) VOLUMEN CIERRE 45,81 % Cierre Forex: 5,5110 Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón (Comunicado FOREX Nº 7) Evolución de posturas y precios negociados 11:00 5,5065 #N/A 12:00 5,5090 5,5100 13:00 5,5100 5,5098 14:00 5,5085 5,5086 15:00 5,5085 5,5092 PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO 05,504 05,505 05,506 05,507 05,508 05,509 05,510 05,511 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 Indicador Forex PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO
  • 16. 16 V - OCT - MAE Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013 Nº 140 / 2013 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico OCT DÓLAR Vencimiento Monto Neg. (Dólares) Precio de Cierre Tasa implícita c/ cierre Forex Tasa implícita c/ Ref. 3500 30-Ago-13 63.000.000 5,6160 23,98% 24,63% 30-Sep-13 15.000.000 5,7400 25,28% 25,60% 31-Oct-13 - 5,8353 23,60% 23,82% 29-Nov-13 - 5,9550 24,51% 24,67% 31-Dic-13 - 6,0870 25,10% 25,23% 31-Ene-14 - 6,2149 25,48% 25,59% 28-Feb-14 500.000 6,3208 25,42% 25,52% Total 78.500.000 0 100 200 300 400 500 Prom.Jl.12 Prom.Ag.12 Prom.Sp.12 Prom.Oct.12 Prom.Nv.12 Prom.Dic.12 Prom.En.13 Prom.Feb.13 Prom.Ma.13 Prom.Abr.13 Prom.Mayo13 Prom.Jun13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 01-Ago-13 02-Ago-13 05-Ago-13 06-Ago-13 07-Ago-13 08-Ago-13 09-Ago-13 12-Ago-13 13-Ago-13 14-Ago-13 15-Ago-13 16-Ago-13 20-Ago-13 21-Ago-13 22-Ago-13 23-Ago-13 26-Ago-13 27-Ago-13 28-Ago-13 29-Ago-13 30-Ago-13 VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) DÓLAR CER BADLAR -40,99 % Montos negociados en U$S ABRIL 2013 3.162.700.000 MAYO 2013 3.246.200.000 JUNIO 2013 2.652.800.000 JULIO 2013 2.330.100.000 AGOSTO 2013 ACUM. 78.500.000 ,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 TASASIMPLICITAS%n.a. VENCIMIENTOS FUTUROS DE DIVISA (U$S) Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
  • 17. 17 Nº 140 / 2013 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013 V - OCT - MAE OCT BADLAR PRIVADA VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST en contratos (*) en contratos (*) 30-08-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,2500 S/Op. 0 0 3000 31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 19,1250 S/Op. 0 0 240 0 0 3.240 (*) Valor del contrato: $ 100.000,- VTO. P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P. Montos negociados en millones de $ AGOSTO 2012 3432,5 SEPTIEMBRE 2012 470,0 OCTUBRE 2012 2790,0 NOVIEMBRE 2012 730,0 DICIEMBRE 2012 2330,0 ENERO 2013 1570,0 FEBRERO 2013 1020,0 MARZO 2013 1180,0 ABRIL 2013 549,9 MAYO 2013 110,0 JUNIO 2013 80,0 JULIIO 2013 150,0 AGOSTO ACUM. 2013 0,0 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 30-Ago-13 31-Oct-13 en%n.a. Tasas de cierre Tasas Spot implícitas OCT BADLAR PRIVADA Tasas del 01/08/2013
  • 18. 18 Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013 Nº 140 / 2013 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VI - INDICADORES FINANCIEROS HOY ANTERIOR 31-07-13 MERCADOS INDICE VARIACION ORO 1.310,77 1.323,22 -0,94 % 1323,22 -0,94 % MERVAL 3.431,79 2,20% PETROLEO 107,69 104,83 2,73 % 104,83 2,73 % BVPA 49.140,78 1,88% CRB SPOT 285,08 283,94 0,40 % 283,94 0,40 % DJI 15.628,02 0,83% BT2Y 0,32 0,31 1,00 bp 0,31 1,00 bp DAX 8.410,73 1,63% BT5Y 1,49 1,38 11,00 bp 1,38 11,00 bp FTSE 6.681,98 0,92% BT10Y 2,71 2,58 13,00 bp 2,58 13,00 bp IBEX35 8.540,20 1,27% BT30Y 3,75 3,64 11,00 bp 3,64 11,00 bp LIBOR 180 0,40 0,40 0,05 bp 0,40 0,05 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs VARIACIÓN VARIACIÓN ACTUAL ANTERIOR BCE 0,50 0,75 BoE 0,50 1,00 BoJ 0 - 0,10 0,10 Selic 8,50 8,00 TASAS DE REF. INTERNACIONALES ENTIDAD en % n.a. al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES 18-03-08 3,00 01-08-13 1,3209 2,3042 29-04-08 2,25 -75 bp 07-10-08 2,00 -25 bp 28-10-08 1,50 -50 bp 15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1) 01-08-13 0,25 -75 bp 31-May-13 5,2837 2,1071 TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 1,400 17-06-13 19-06-13 25-06-13 27-06-13 01-07-13 03-07-13 05-07-13 10-07-13 12-07-13 16-07-13 18-07-13 22-07-13 24-07-13 26-07-13 30-07-13 01-08-13 TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO 1,950 2,000 2,050 2,100 2,150 2,200 2,250 2,300 17-06-13 19-06-13 25-06-13 27-06-13 01-07-13 03-07-13 05-07-13 10-07-13 12-07-13 16-07-13 18-07-13 22-07-13 24-07-13 26-07-13 30-07-13 01-08-13 TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 2-Ene-06 2-Abr-06 1-Jul-06 29-Sep-06 28-Dic-06 28-Mar-07 26-Jun-07 24-Sep-07 23-Dic-07 22-Mar-08 20-Jun-08 18-Sep-08 17-Dic-08 17-Mar-09 15-Jun-09 13-Sep-09 12-Dic-09 12-Mar-10 10-Jun-10 8-Sep-10 7-Dic-10 7-Mar-11 5-Jun-11 3-Sep-11 2-Dic-11 1-Mar-12 30-May-12 28-Ago-12 26-Nov-12 24-Feb-13 25-May-13 EVOLUCIÓN ORO Y WTI Base 02-Ene-06 = 100 VALOR HOY ORO 1310,77 PETROLEO 107,69 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 Dic-01 Abr-02 Ago-02 Dic-02 Abr-03 Ago-03 Dic-03 Abr-04 Ago-04 Dic-04 Abr-05 Ago-05 Dic-05 Abr-06 Ago-06 Dic-06 Abr-07 Ago-07 Dic-07 Abr-08 Ago-08 Dic-08 Abr-09 Ago-09 Dic-09 Abr-10 Ago-10 Dic-10 Abr-11 Ago-11 Dic-11 Abr-12 Ago-12 Dic-12 Abr-13 Nominal Real Bilateral (Dic01=1) TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
  • 19. TED Spread (*) 19 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013 VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.) Nº 140 / 2013 INFORME DIARIO FECHA RENDIMIENTO 04-07-13 2,50 05-07-13 2,74 08-07-13 2,64 10-07-13 2,62 11-07-13 2,57 12-07-13 2,58 15-07-13 2,54 16-07-13 2,53 17-07-13 2,49 18-07-13 2,53 19-07-13 2,48 22-07-13 2,48 23-07-13 2,50 24-07-13 2,58 25-07-13 2,57 26-07-13 2,56 29-07-13 2,60 30-07-13 2,61 31-07-13 2,58 01-08-13 2,71 T. Bond 10Y (*) 1,650 1,850 2,050 2,250 2,450 2,650 2,850 04-07-13 05-07-13 08-07-13 10-07-13 11-07-13 12-07-13 15-07-13 16-07-13 17-07-13 18-07-13 19-07-13 22-07-13 23-07-13 24-07-13 25-07-13 26-07-13 29-07-13 30-07-13 31-07-13 01-08-13 Rendimiento T. BOND 10Y (*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs. 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 02/01/07 20/02/07 12/04/07 04/06/07 23/07/07 11/09/07 30/10/07 18/12/07 08/02/08 01/04/08 21/05/08 11/07/08 01/09/08 21/10/08 11/12/08 02/02/09 23/03/09 18/05/09 08/07/09 31/08/09 20/10/09 10/12/09 01/02/10 22/03/10 13/05/10 06/07/10 26/08/10 15/10/10 07/12/10 28/01/11 22/03/11 16/05/11 06/07/11 25/08/11 14/10/11 05/12/11 27/01/12 21/03/12 16/05/12 06/07/12 28/08/12 18/10/12 10/12/12 01/02/13 27/03/13 22/05/13 15/07/13 enpuntosbásicos TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield) 2007 - 2013 TED Spread
  • 20. 20 Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013 Nº 140 / 2013 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VII - INFORMACIÓN MONETARIA M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro. Coeficiente de Monetización - Evolución M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI Precios Corrientes Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21% Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35% Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09% Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63% Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83% Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98% Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43% Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79% Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14% Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80% Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39% Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11% Mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.279.489 15,44% 20,27% 33,26% 35,16% M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $) M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares) en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios Período 50.000 75.000 100.000 125.000 150.000 175.000 200.000 225.000 250.000 275.000 300.000 325.000 350.000 375.000 400.000 425.000 450.000 475.000 Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 Abr-13 millonesdepesos M1 y M2 (en pesos) Evolución M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
  • 21. 21 Nº 140 / 2013 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 220.000 240.000 260.000 280.000 300.000 320.000 340.000 360.000 380.000 400.000 Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 enmillonesdepesos(prom.mensual) DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer) - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 220.000 240.000 260.000 280.000 300.000 320.000 340.000 360.000 380.000 400.000 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 Abr-13 Enmillonesdepesos(prom.mensual) PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
  • 22. 22 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 140 / 2013 INFORME DIARIO Variación Préstamos y Depósitos en %: Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado May-13 3,11% 2,54% Dic-12 12,89% 13,95% Jun-12 35,60% 40,89% Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA. Jun-13 6,500 7,500 8,500 9,500 10,500 11,500 12,500 13,500 14,500 15,500 16,500 17,500 18,500 19,500 20,500 21,500 22,500 23,500 24,500 25,500 26,500 02-01-07 24-03-07 13-06-07 02-09-07 22-11-07 11-02-08 02-05-08 22-07-08 11-10-08 31-12-08 22-03-09 11-06-09 31-08-09 20-11-09 09-02-10 01-05-10 21-07-10 10-10-10 30-12-10 21-03-11 10-06-11 30-08-11 19-11-11 08-02-12 29-04-12 19-07-12 08-10-12 28-12-12 19-03-13 08-06-13 -en%n.a.- BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS Año 2007 / 2013 BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS) Media 15,6388 Mediana 15,2813 Moda 15,1875 Desviación estándar 0,9119 Rango 3,8125 Mínimo 13,9375 Máximo 17,7500 Coef. de Var. 5,83% Cantidad de observaciones 136 BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS AÑO 2013 Variación diaria (promedio) 0,0016 Desvío estándar 0,0206 Volatilidad anualizada 32,63% (*) Ultimas 21 observaciones BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS VOLATILIDAD (*)
  • 23. 23 Resumen del día Jueves 01 de Agosto de 2013 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 140 / 2013 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VARIABLES MONETARIAS ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 19/07/2013 Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s) CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas a b c a-b a/b a-c a/c Base Monetaria 321.841 327.229 311.680 -5.388 -1,65% 10.161 3,26% Circ. Monetaria 248.578 252.932 239.821 -4.354 -1,72% 8.757 3,65% en el público 226.566 228.555 214.674 -1.989 -0,87% 11.892 5,54% en Ent. Fin. 22.012 24.377 25.147 -2.365 -9,70% -3.135 -12,47% Cta. Cte. E.F. en BCRA 73.263 74.297 71.859 -1.034 -1,39% 1.404 1,95% Pases Pasivos 10.520 6.192 12.191 4.328 69,90% -1.671 -13,71% Depósitos en Pesos 596.652 590.253 587.745 6.399 1,08% 8.907 1,52% Del Sector Privado (*) 429.468 431.841 415.617 -2.373 -0,55% 13.851 3,33% A la vista 217.245 222.412 209.633 -5.167 -2,32% 7.612 3,63% A plazo 197.628 194.200 191.443 3.428 1,77% 6.185 3,23% Del Sector Público (*) 167.184 158.412 172.128 8.772 5,54% -4.944 -2,87% A la vista 63.568 62.196 69.298 1.372 2,21% -5.730 -8,27% A plazo 95.945 87.127 94.990 8.818 10,12% 955 1,01% Depósitos en u$s 8.288 8.307 8.285 -19 -0,23% 3 0,04% Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.281 8.168 7.949 113 1,38% 332 4,18% Efectivo en E.F. en U$S 535 545 522 -10 -1,83% 13 2,49% Préstamos al Sector Privado En $ 397.881 396.052 387.272 1.829 0,46% 10.609 2,74% En U$S 4.635 4.729 4.939 -94 -1,99% -304 -6,16% (*) Incluye otros depósitos Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal Variaciones semanales Variaciones mensuales 90.000 110.000 130.000 150.000 170.000 190.000 210.000 230.000 250.000 270.000 290.000 310.000 Enero2009 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2010 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2011 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2012 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2013 Marzo Mayo millonesdepesos BASE MONETARIA Evolución (2009-2013) Promedio mensual