1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013
INFORME DIARIO
Nº 100 / 2013
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
4
13
14
14
9
PÁGINA
4
4
11
13
13
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
6
7
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013
Nº 100 / 2013
INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
18
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18
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Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013
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Mercado Abierto Electrónico
16
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 100 / 2013
INFORME DIARIO
22
22
23
20
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20
21
21
20
4. 4
Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013
INFORME DIARIO
Nº 100 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 5.051,89 5.051,89
RENTA FIJA 303,79 303,79
FOREX 191,86 191,86
OCT 10,30 10,30
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 5.557,84 5.557,84
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
Prom.My.12
Prom.Jn.12
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mar.13
Prom.Abr.13
Prom.Mayo13
Prom.Jun13
03-Jun-13
04-Jun-13
05-Jun-13
06-Jun-13
07-Jun-13
10-Jun-13
11-Jun-13
12-Jun-13
13-Jun-13
14-Jun-13
17-Jun-13
18-Jun-13
19-Jun-13
24-Jun-13
25-Jun-13
26-Jun-13
27-Jun-13
28-Jun-13
Pases Renta Fija Forex OCT
-32,38 %
5. 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
II - RENTA FIJA
Nº 100 / 2013
Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 235,69 - -0,15% 0,00% 235,69 - -0,15% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 67,00 1,10 -0,75% 0,00% 67,00 1,10 -0,75% 0,00%
Total Bonos 302,69 1,10 -0,29% 0,00% 302,69 1,10 -0,29% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,2875
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Prom.My.12
Prom.Jn.12
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mar.13
Prom.Abr.13
Prom.Mayo13
Prom.Jun13
03-Jun-13
04-Jun-13
05-Jun-13
06-Jun-13
07-Jun-13
10-Jun-13
11-Jun-13
12-Jun-13
13-Jun-13
14-Jun-13
17-Jun-13
18-Jun-13
19-Jun-13
24-Jun-13
25-Jun-13
26-Jun-13
27-Jun-13
28-Jun-13
14,23 %
Participación Mensual
14,3%
0,0%
2,6%
83,0%
Emitido en $
Neg $
Emitido en U$S
Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en U$S
Neg U$S
6. 6
Mercado Abierto Electrónico
Nº 100 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013
B - ÍNDICES
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 31M ay 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
03-06-13 104,89 -0,672% 105,60 -0,672% 115,44 -9,139%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 31M ay 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
03-06-13 208,6362 0,030% 208,5730 0,030% 197,8828 5,434%
Diario Mensual Anual
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
100,0
108,0
116,0
124,0
132,0
140,0
148,0
156,0
164,0
172,0
180,0
188,0
196,0
204,0
212,0
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
03-11-12
11-02-13
22-05-13
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12
23-08-12
19-02-13
enU$S en$
7. 7
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
B - ÍNDICES (Cont.)
Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Nº 100 / 2013
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 31M ay 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
03-06-13 340,3127 0,509% 338,5879 0,509% 319,4957 6,516%
Diario Mensual Anual
FECHA VALOR
07-05-13 2587
08-05-13 2599
09-05-13 2570
10-05-13 2602
13-05-13 2663
14-05-13 2770
15-05-13 2727
16-05-13 2576
17-05-13 2641
20-05-13 2743
21-05-13 2750
22-05-13 2750
23-05-13 2701
24-05-13 2704
27-05-13 2780
28-05-13 2785
29-05-13 2809
30-05-13 2915
31-05-13 2969
03-06-13 2951
CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
23-05-12
08-06-12
26-06-12
12-07-12
27-07-12
13-08-12
29-08-12
13-09-12
01-10-12
17-10-12
01-11-12
19-11-12
05-12-12
20-12-12
09-01-13
24-01-13
13-02-13
01-03-13
18-03-13
08-04-13
23-04-13
09-05-13
24-05-13
basicpoints
(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : Bloomberg
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
45
65
85
105
125
145
165
185
205
225
245
265
285
305
325
345
365
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
22-11-12
20-02-13
21-05-13
8. 8
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013
Nº 100 / 2013
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AE14P** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,6 100,00 103,40 17,52 0,6 0,6
AM16P** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,3 100,00 S/C
AS15P** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,2 83,34 110,73 17,63 1,1 1,0
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,6 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,2 100,00 143,00 14,58 7,7 7,2
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,2 100,00 S/C
NF18P @ 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,5 52,00 141,00 11,77 2,3 2,3
NO20P @ 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,0 71,20 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,7 100,00 46,50 12,46 13,3 12,5
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,5 16,30 38,43 11,24 0,5 0,5
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,3 25,24 81,30 11,16 1,2 1,2
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,7 100,00 156,44 13,80 4,7 4,6
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,8 37,50 S/C
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,5 100,00 S/C
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,3 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,5 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,3 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,3 100,00 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,2 100,00 87,0000 14,91 2,15 2,0
Tipo de Cambio = 5,2875 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 16,2000
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S
* Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio.
@ ex-cupón
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
0 2 4 6 8 10 12 14
Duration
- en años -
TIREA-en%Anual
P esos Dolares P olinómica (Pesos) Logarítmica (Dolares)
9. 9
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Nº 100 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
1 12,20
8 12,10
16 12,20
22 12,50
29 12,95
36 13,00
43 13,25
51 13,50
58 13,75
64 14,50
71 14,80
106 15,50
128 15,65
135 15,75
253 16,55
344 17,50
(1) Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
Dias al Vto.
en%n.a.
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
10. 10
Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 100 / 2013
INFORME DIARIO
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 0,89 100,00 S/C
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,04 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,14 100,00 102,80 13,49 -3,34
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,33 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,21 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,24 100,00 S/C
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs.,expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 16,2000
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
C urva de Rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
P L A ZO R ES I D U A L
- en años -
TIREA-en%
Serie1 Curva Teórica de Tasa
11. 11
Mercado Abierto Electrónico
Nº 100 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons.en M.N.4º Serie 2% 322,10 ----- 4,90 No Cot ----- ----
Pr13 Bono Cons.en M.N.6º Serie 156,44 0,08% 14,79 No Cot ----- ----
Pre9 Bono Cons.Prev.en M.N.4º Serie 2% 235,78 PP -0,04% 0,45 No Cot ----- ----
Bonos Globales
Especie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d* Vto.2017 en U$S - 8,75 % 672,14 NR -0,07% 0,37 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 739,50 -0,68% 237,27 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto.2017 680,00 -0,87% 23,52 No Cot ----- ----
Ae14p Bonar Vto.2014 103,40 0,05% 23,79 No Cot ----- ----
As13d Bonar Vto.2013 856,50 -0,40% 5,284 No Cot ----- ----
As15p Bonar Vto.2015 132,87 NR -0,24% 0,48 No Cot ----- ----
Nf18p Bogar Vto.2018 271,15 0,61% 20,07 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA* Discount en U$S leyArg. 612,67 NR -2,43% 0,02 No Cot ----- ----
DICP Discount en $ 143,00 -1,24% 24,85 No Cot ----- ----
DICY* Discount en U$S leyN.Y 515,01 NR -0,03% 0,08 No Cot ----- ----
PARA* Par en U$S leyArg. 303,58 -2,27% 10,53 No Cot ----- ----
PARP Par en $ 46,50 3,33% 0,40 No Cot ----- ----
TVPA V.N.PBIU$S leyArg. 48,35 -2,40% 1,65 No Cot ----- ----
TVPP V.N.PBI$ 7,77 NR -1,27% 0,08 No Cot ----- ----
TVPY V.N.PBIU$S leyN.Y. 47,00 -2,08% 3,49 No Cot ----- ----
Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
* Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos)
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
12. 12
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Nº 100 / 2013
INFORME DIARIO
* Cotización a 72 hs. en pesos
La banda inferior y superior se calcula como la media movil menos / mas 1.5 veces del desvio standard
BODEN 15
Evolución últimos 6 meses *
5,30
5,60
5,90
6,20
6,50
6,80
7,10
7,40
7,70
8,00
8,30
8,60
03-Dic
06-Dic
11-Dic
14-Dic
19-Dic
26-Dic
31-Dic
04-Ene
09-Ene
14-Ene
17-Ene
22-Ene
25-Ene
30-Ene
05-Feb
08-Feb
15-Feb
21-Feb
26-Feb
01-Mar
06-Mar
11-Mar
14-Mar
19-Mar
22-Mar
27-Mar
05-Abr
10-Abr
15-Abr
18-Abr
23-Abr
26-Abr
02-May
07-May
10-May
15-May
20-May
23-May
28-May
31-May
P recio de cierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
1,14
1,19
1,24
1,29
1,34
1,39
1,44
1,49
1,54
03-Dic
06-Dic
11-Dic
14-Dic
19-Dic
26-Dic
31-Dic
04-Ene
09-Ene
14-Ene
17-Ene
22-Ene
25-Ene
30-Ene
05-Feb
08-Feb
15-Feb
21-Feb
26-Feb
01-Mar
06-Mar
11-Mar
14-Mar
19-Mar
22-Mar
27-Mar
05-Abr
10-Abr
15-Abr
18-Abr
23-Abr
26-Abr
02-May
07-May
10-May
15-May
20-May
23-May
28-May
31-May
P recio de cierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
13. 13
Mercado Abierto Electrónico
Nº 100 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013
F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 28 de Mayo de 2013
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R
Total
Vencimientos 2.448 0 0 0 0 0 2.448
Llamado a licitación * 3.000 0 0 0 0 0 3.000
Posturas presentadas 3.496 0 0 0 0 100 3.596
Adjudicado 3.461 0 0 0 0 0 3.461
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 117% 0% 0% 0% 0% 0% 120%
Adjudicado / Posturas 99% 0% 0% 0% 0% 0% 96%
* solo tramo predeterminado
0 0 1.0131.013 0 0 0
Estructura de tasas de interés en Pesos
17,80%
16,80%
16,50%
15,60%
14,97%
14,73%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0 70 84 91 112 126 189 245 329 350 385 476
Maturity
TNA%
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
enmillonesde$
M o nto Licitado M o nto Ofertado M o nto A djudicado Licitació n del 28-05-13 (Lebacs $ ) NOB $ B P P
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
3.200
3.400
05/06/13
19/06/13
03/07/13
17/07/13
31/07/13
14/08/13
28/08/13
11/09/13
25/09/13
09/10/13
30/10/13
20/11/13
04/12/13
18/12/13
15/01/14
29/01/14
05/03/14
19/03/14
23/04/14
07/05/14
28/05/14
18/06/14
02/07/14
30/07/14
20/08/14
10/09/14
01/10/14
17/12/14
21/01/15
04/02/15
LEBAC NOBAC
* s/colocaciones.
14. 14
Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 100 / 2013
Stock de pases al día 03-06-2013 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
04-Jun-13 6.572,80
05-Jun-13 334,40 Total hoy 7.915,30
06-Jun-13 314,40
07-Jun-13 322,90 Total Ayer 14.530,90
10-Jun-13 370,80
Diferencia -6.615,60
Var. % -45,53%
en adelante -
TOTAL 7.915,30
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 10,50% 8,00% 15,50% 9,00% 10,28% 6864,92 146
7 DIAS 17,00% 9,50% 17,00% 9,50% 9,53% 420,50 4
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Prom.My.12
Prom.Jn.12
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Mar.13
Prom.Abr.13
Prom.Mayo13
Prom.Jun13
03-Jun-13
04-Jun-13
05-Jun-13
06-Jun-13
07-Jun-13
10-Jun-13
11-Jun-13
12-Jun-13
13-Jun-13
14-Jun-13
17-Jun-13
18-Jun-13
19-Jun-13
24-Jun-13
25-Jun-13
26-Jun-13
27-Jun-13
28-Jun-13
-34,83 %
15. 15
Nº 100 / 2013
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 5,2855 #N/A
12:00 5,2860 #N/A
13:00 5,2900 5,2844
14:00 5,2880 5,2888
15:00 5,2875 5,2885
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
DIARIO T o tal Junio Total 2013 DIARIO T o tal Junio Total 2013
191,86 191,86 15.914,85 12,95 12,95 942,15
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
Cierre Forex: 5,2870
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,400
4,450
4,500
4,550
4,600
4,650
4,700
4,750
4,800
4,850
4,900
4,950
5,000
5,050
5,100
5,150
5,200
5,250
5,300
Prom.My12
Prom.Jn.12
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.Ene.13
Prom.Feb.13
Prom.Mzo.13
Prom.Abr.13
Prom.Mayo13
Prom.Jun13
03-Jun-13
04-Jun-13
05-Jun-13
06-Jun-13
07-Jun-13
10-Jun-13
11-Jun-13
12-Jun-13
13-Jun-13
14-Jun-13
17-Jun-13
18-Jun-13
19-Jun-13
24-Jun-13
25-Jun-13
26-Jun-13
27-Jun-13
28-Jun-13
0
50
100
150
200
250
300
350
VOLUM EN CIERRE
-10,02 %
Indicador Forex
5,2800
5,2820
5,2840
5,2860
5,2880
5,2900
5,2920
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM.POND.
NEGOCIADO
16. 16
Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013
Nº 100 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
28-Jun-13 - 5,3687 22,56% 22,42%
31-Jul-13 - 5,4659 21,29% 21,23%
30-Ago-13 - 5,5542 20,96% 20,92%
30-Sep-13 - 5,6456 20,80% 20,77%
31-Oct-13 - 5,7467 21,16% 21,13%
29-Nov-13 - 5,8671 22,37% 22,35%
31-Dic-13 10.300.000 6,0000 23,33% 23,31%
31-Ene-14 - 6,1194 23,75% 23,73%
Total 10.300.000
Montos negociados en U$S
FEBRERO 2013 3.468.300.000
MARZO 2013 4.435.200.000
ABRIL 2013 3.162.700.000
MAYO 2013 3.246.200.000
JUNIO 2013 ACUM. 10.300.000
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Prom.My12
Prom.Jn.12
Prom.Jl.12
Prom.Ag.12
Prom.Sp.12
Prom.Oct.12
Prom.Nv.12
Prom.Dic.12
Prom.En.13
Prom.Feb.13
Prom.Ma.13
Prom.Abr.13
Prom.Mayo13
Prom.Jun13
03-Jun-13
04-Jun-13
05-Jun-13
06-Jun-13
07-Jun-13
10-Jun-13
11-Jun-13
12-Jun-13
13-Jun-13
14-Jun-13
17-Jun-13
18-Jun-13
19-Jun-13
24-Jun-13
25-Jun-13
26-Jun-13
27-Jun-13
28-Jun-13
DÓLAR CER BADLAR
7,32 %
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Jun-13
Jul-13
Ago-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dic-13
Ene-14
VENCIMIENTOS
TASASIMPLICITAS%n.a.
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
17. 17
Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013
V - OCT - MAE
Nº 100 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN
NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
28-06-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,5000 S/Op. 0 0 200
31-07-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,7640 S/Op. 0 0 10
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,5000 S/Op. 0 0 240
0 0 450
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.
P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $
JUNIO 2012 350,0
JULIO 2012 1129,3
AGOSTO 2012 3432,5
SEPTIEMBRE 2012 470,0
OCTUBRE 2012 2790,0
NOVIEMBRE 2012 730,0
DICIEMBRE 2012 2330,0
ENERO 2013 1570,0
FEBRERO 2013 1020,0
MARZO 2013 1180,0
ABRIL 2013 549,9
MAYO 2013 110,0
JUNIO ACUM. 2013 0,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
2 8 - Jun- 13 3 1- Jul-13 3 1-Oct- 13
en%n.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
OCT BADLAR PRIVADA
Tasas del 03/06/2013
18. 18
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013
Nº 100 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 31-05-13 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.411,65 1.387,92 1,71 % 1387,92 1,71 % MERVAL 3.485,97 -0,10%
PETROLEO 93,20 91,82 1,50 % 91,82 1,50 % BVPA 53.944,36 0,82%
CRB SPOT 284,90 281,85 1,08 % 281,85 1,08 % DJI 15.254,03 0,92%
BT2Y 0,29 0,29 0,00 bp 0,29 0,00 bp DAX 8.285,80 -0,76%
BT5Y 1,03 1,02 1,00 bp 1,02 1,00 bp FTSE 6.525,12 -0,88%
BT10Y 2,12 2,13 -1,00 bp 2,13 -1,00 bp IBEX35 8.284,40 -0,44%
BT30Y 3,27 3,28 -1,00 bp 3,28 -1,00 bp
LIBOR 180 0,42 0,41 0,10 bp 0,41 0,10 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 03-06-13 1,3075 2,1241
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
03-06-13 0,25 -75 bp 30-Abr-13 5,1840 2,0779
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
VALOR HOY ORO 1411,65 PETROLEO 93,2
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,50 0,75
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 8,00 7,50
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
Dic-01
Abr-02
Ago-02
Dic-02
Abr-03
Ago-03
Dic-03
Abr-04
Ago-04
Dic-04
Abr-05
Ago-05
Dic-05
Abr-06
Ago-06
Dic-06
Abr-07
Ago-07
Dic-07
Abr-08
Ago-08
Dic-08
Abr-09
Ago-09
Dic-09
Abr-10
Ago-10
Dic-10
Abr-11
Ago-11
Dic-11
Abr-12
Ago-12
Dic-12
Abr-13
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
19-04-13
23-04-13
25-04-13
29-04-13
02-05-13
06-05-13
08-05-13
10-05-13
14-05-13
16-05-13
20-05-13
22-05-13
24-05-13
28-05-13
30-05-13
03-06-13
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
19-04-13
23-04-13
25-04-13
29-04-13
02-05-13
06-05-13
08-05-13
10-05-13
14-05-13
16-05-13
20-05-13
22-05-13
24-05-13
28-05-13
30-05-13
03-06-13
22. 22
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 100 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Mar-13 1,74% 1,84%
Dic-12 7,81% 8,16%
Abr-12 36,31% 42,09%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Abr-13
Media 15,1398
Mediana 15,0625
Moda 15,1875
Desviación estándar 0,4349
Rango 2,5625
Mínimo 13,9375
Máximo 16,5000
Coef. de Var. 2,87%
Cantidad de observaciones 97
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2013
Variación diaria (promedio) 0,0028
Desvío estándar 0,0205
Volatilidad anualizada 32,52%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2013
6,50
7,50
8,50
9,50
10,50
11,50
12,50
13,50
14,50
15,50
16,50
17,50
18,50
19,50
20,50
21,50
22,50
23,50
24,50
25,50
26,50
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per.media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
23. 23
Resumen del día Lunes 03 de Junio de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 100 / 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 24/05/2013
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 303.575 303.191 288.016 384 0,13% 15.559 5,40%
Circ. Monetaria 226.954 229.046 223.422 -2.092 -0,91% 3.532 1,58%
en el público 206.964 208.418 203.135 -1.454 -0,70% 3.829 1,88%
en Ent. Fin. 19.990 20.628 20.287 -638 -3,09% -297 -1,46%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 76.621 74.145 64.594 2.476 3,34% 12.027 18,62%
Pases Pasivos 14.202 14.588 20.391 -386 -2,65% -6.189 -30,35%
Depósitos en Pesos 580.975 573.689 566.190 7.286 1,27% 14.785 2,61%
Del Sector Privado (*) 400.108 402.215 398.696 -2.107 -0,52% 1.412 0,35%
A la vista 196.094 199.223 198.851 -3.129 -1,57% -2.757 -1,39%
A plazo 190.660 188.990 185.671 1.670 0,88% 4.989 2,69%
Del Sector Público (*) 180.867 171.474 167.494 9.393 5,48% 13.373 7,98%
A la vista 67.410 59.141 62.021 8.269 13,98% 5.389 8,69%
A plazo 106.450 104.872 98.212 1.578 1,50% 8.238 8,39%
Depósitos en u$s 8.199 8.249 8.398 -50 -0,61% -199 -2,37%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.857 7.814 7.826 43 0,55% 31 0,40%
Efectivo en E.F. en U$S 526 526 515 0 0,00% 11 2,14%
Préstamos al Sector Privado
En $ 377.868 375.971 369.061 1.897 0,50% 8.807 2,39%
En U$S 5.141 5.109 5.293 32 0,63% -152 -2,87%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
BASE MONETARIA
Evolución (2009 - 2013)
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
160.000
170.000
180.000
190.000
200.000
210.000
220.000
230.000
240.000
250.000
260.000
270.000
280.000
290.000
300.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2012
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2013
Marzo
millonesdepesos
Promedio mensual